中美贸易战背景下投资者情绪对大豆期货价格影响研究

发布时间：2023-03-11 02:13

　　本文利用行为金融学理论、TGARCH模型、SnowNLP自然语言处理Python类库构建了中美贸易战背景下投资者情绪对大豆期货价格影响模型,总结出贸易战背景下投资者情绪对大豆期货价格具有正向影响,对大豆期货收益率具有反向影响,对大豆期货收益方差具有正向影响的结论,指出中美贸易战新闻中影响投资者情绪的要点、中美贸易战过程中我国大豆期货收益率线性特征,并提出了结论建议。

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、文献综述
二、理论基础
三、实证分析
    （一）文本分析
    （二）新闻文本数据情感量化
四、结论



本文编号：3758995