中国PMI与GDP季节性协整分析

发布时间：2017-05-26 18:05

  本文关键词：中国PMI与GDP季节性协整分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：采购经理人指数PMI是评价宏观经济发展状况的一项先行指标,具有较大的市场影响力,是反映宏观经济态势的"晴雨表"。本文根据我国采购经理人指数(PMI)和国内生产总值(GDP)数据的季节性特征,运用HEGY季节性检验方法对二者进行季节性单整检验,并在此基础上进行季节性协整检验。本文的分析结果表明:我国PMI和GDP季节增长率在零频率和1/4频率上不存在季节单位根,在1/2频率上存在季节单位根,以二季为一个周期。我国PMI和GDP季节增长率在1/2频率上协整,说明二者存在长期均衡关系,用PMI来预测宏观经济走势是合理的。
【作者单位】： 暨南大学经济学院;
【关键词】： 采购经理人指数(PMI) 国内生产总值(GDP) HEGY季节性检验 季节性单整 季节性协整
【分类号】：F222.39;F124
【正文快照】： 引言采购经理人指数PMI是评价宏观经济发展状况的一项先行指标,具有较大的市场影响力,是反映宏观经济态势的“晴雨表”。当前全世界有20多个国家建立了PMI体系,PMI及其延伸的商业报告成为衡量宏观经济运行与变化的重要指标。PMI是以月度为周期的综合性经济监测指标,我国从2005

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