石油价格局部波动的前兆特征分析

发布时间：2017-06-01 03:18

  本文关键词：石油价格局部波动的前兆特征分析，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：为了分析油价数据多重分形谱变化与油价波动的关系,采用标准配分函数分形分析法,选取2012年12月28日至2013年12月16日和2013年12月30日至2014年12月23日期间的纽约石油期货价格数据,通过建立多重分形模型,分析石油期货价格波动前、中、后阶段波动曲线的开口跨度、顶部变化特征。研究结果表明,当石油价格在某一时点上临近大幅波动时,其多重分形谱将明显加宽,顶部变圆滑,分形谱中心向右(或者左)偏移,谱的右端(或左端)明显降低、逐渐呈左钩(或右钩)状;当石油价格大幅波动结束时,多重分形谱宽度迅速变窄,顶部由圆滑变尖锐。这一研究结论对预判石油价格波动前兆具有重要参考价值。
【作者单位】： 天津大学管理与经济学部;
【关键词】： 石油价格 波动 多重分形谱 前兆特征
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71373173)
【分类号】：F416.22;F764.1
【正文快照】： 1引言最近几年国际石油价格一直处于起伏跌宕之中。石油价格的波动会对经济运行产生影响。[1]研究表明,如果油价每桶上涨10美元并维持一年,发达国家的通胀率将在一年后上涨一个百分点,世界经济的增长率会下降0.5个百分点,发展中国家的经济年增长率会减少0.75个百分点。[2]国际

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本文编号：411504