我国农产品价格与CPI动态关联性分析

发布时间：2017-06-19 16:12

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【摘要】：采用1997-03—2013-12的时间序列数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,分析农产品价格与居民消费价格指数(CPI)之间的动态关联性。结果表明:1)农产品价格及CPI的波动具有非对称性,波动衰减速度缓慢,且衰减速度随着波动幅度的加大而减缓。2)畜产品价格与CPI关联更为密切,粮食价格与CPI关联相对较弱;畜产品价格中与CPI波动关联性最强的是猪肉价格,其次为鸡蛋和鸡肉价格,牛羊肉价格与CPI关联度相对较小,粮食价格中籼稻和粳稻价格与CPI的关联度更高。3)农产品价格与CPI的关联性具有时变性;畜产品价格与CPI波动关系大致表现出前期稳定,后期更为密切的特征。农产品市场重要程度、国家政策支持力度及随机事件冲击,致使关联性在品种间和时间上存在差异。
【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;中国农业科学院农业经济与发展研究所;
【关键词】： 农产品价格 CPI 动态关联性 贝叶斯DCC-GARCH模型
【基金】：国家自然科学基金项目(71173220,71203012) 中国农业大学博士后基金(2014M550893) 中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2015-01)
【分类号】：F323.7;F726
【正文快照】： 农产品价格与居民消费价格指数(CPI)之间的关系一直备受关注。农产品是城乡居民生产生活的基础,价格波动关系到国内总体物价水平,对国民经济健康发展具有重要影响。CPI波动具有反作用,其上涨会拉升农产品价格,影响到城乡居民正常消费及经济社会发展。不同历史阶段,农产品价格

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