国际主要生猪市场价格波动溢出效应对比研究

发布时间：2017-06-19 21:15

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【摘要】：本文基于2001-2014年欧盟、美国、中国及世界粮农组织(FAO)猪肉价格月度数据,利用SUR模型考察了国际猪肉价格对主要猪肉市场零售价格的波动影响及溢出效应。研究发现,国际猪肉市场对各主要区域的零售价格存在着短期的非对称溢出效应,传导方式和途径也有不同。相较于美国,我国的猪价溢出效应更接近于欧盟。本文认为随着中国市场进口量的增大,世界猪价对中国猪肉零售市场的冲击和传导溢出效应逐渐显现,密切关注国际猪价及汇率波动对中国猪肉零售市场的冲击具有现实意义。
【作者单位】： 华南农业大学经济管理学院;
【关键词】： 国际生猪市场 猪肉价格 非对称性 溢出效应
【基金】：国家自科基金项目资金资助(编号:71503086) 教育部人文社科基金资助(编号:14JYA790050) 国家社会科学基金资助(编号:13BLJ065)
【分类号】：F313.7
【正文快照】： 近年来,国际猪肉市场价开始出现较为明显的上升趋势。从短期波动来看,国际猪肉价格波动幅度呈逐渐扩大趋势,特别是我国猪肉需求长期处于稳定增长的态势,但由于现阶段政策以及市场的原因,供给稍有所不足,猪肉进口量逐渐增加。2016年一季度,我国猪肉进口量达28.6万吨,同比增长90

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