分位数回归模型及其在石油价格影响因素分析中的应用

发布时间：2017-07-03 11:17

  本文关键词：分位数回归模型及其在石油价格影响因素分析中的应用

  更多相关文章： 分位数回归 石油价格 道琼斯指数 日经指数 标准普尔指数 纳斯达克指数

【摘要】：最近几年石油价格变化频繁,而且石油作为重要的基础能源产品和工业原料,石油价格的波动会对经济领域产生十分重要的影响。在这种背景下,研究石油价格波动的规律与原因具有重要的理论研究意义和实际应用价值。分位数回归模型能够基于因变量的条件分布对自变量进行拟合与回归分析,能够深入分析因变量和回归自变量在不同分位数下的关系与变化规律。本文的主要工作如下：1.综述国内外石油价格影响因素分析与分位数回归模型的研究现状。叙述了分位数回归模型的基本思想与相关理论,介绍模型参数的估计方法与显著性检验方法。2.建立分位数回归模型探讨国内外金融股市对大庆石油价格的影响。金融股票指数主要选取道琼斯指数、纳斯达克指数、日经指数、标准普尔指数以及上证指数。实证分析结果表明：(1)道琼斯指数与大庆石油价格呈正相关。标准普尔指数、日经指数、上证综指与大庆石油价格呈负相关。在低分位点时纳斯达克指数与大庆石油价格呈负相关,在高分位点时纳斯达克指数与大庆石油价格呈正相关。(2)随着道琼斯指数的增长,第二日大庆石油价格也上涨。随着标准普尔指数、日经指数和上证综指的增长,第二日大庆石油价格会下跌。在低分位点时随着纳斯达克指数的增长,大庆石油价格会下跌。在高分位点时随着纳斯达克指数的增长,大庆石油价格也会上涨。
【关键词】：分位数回归 石油价格 道琼斯指数 日经指数 标准普尔指数 纳斯达克指数
【学位授予单位】：合肥工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.22;F764.1
【目录】：

• 致谢7-8
• 摘要8-9
• ABSTRACT9-14
• 第一章 绪论14-19
• 1.1 论文研究的背景及意义14-15
• 1.2 文献综述15-17
• 1.2.1 石油价格波动性研究现状15-16
• 1.2.2 分位数回归模型研究现状16-17
• 1.3 论文的研究思路与研究方法17-19
• 1.3.1 研究思路与研究内容17-18
• 1.3.2 研究方法18-19
• 第二章 分位数回归理论19-25
• 2.1 分位数回归与最小二乘回归19-20
• 2.1.1 分位数回归定义19
• 2.1.2 分位数回归与最小二乘回归的比较19-20
• 2.2 分位数回归理论基础20-21
• 2.3 分位数回归模型的性质21-22
• 2.3.1 稳健性21
• 2.3.2 同变性21-22
• 2.4 分位数回归模型建立的参数估计与检验22-25
• 2.4.1 参数估计的算法22-23
• 2.4.2 模型参数的显著性检验23-25
• 第三章 石油价格影响因素分析25-29
• 3.1 大庆石油(DQPI)25-26
• 3.2 道琼斯指数(DJIA)26
• 3.3 纳斯达克指数(NASDAQ)26-27
• 3.4 日经指数(NIK)27-28
• 3.5 标准普尔(S&P)28
• 3.6 上证综指(SSE)28-29
• 第四章 基于分位数回归模型的大庆石油价格影响因素分析29-40
• 4.1 数据来源和分析处理29-30
• 4.2 分位数回归模型30-38
• 4.3 实证结果的比较分析38-40
• 第五章 总结与展望40-41
• 参考文献41-44
• 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况44

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