突发事件对国际石油期货价格波动的时间记忆性分析——基于PPM模型和Hurst指数分析

发布时间：2017-07-06 06:26

  本文关键词：突发事件对国际石油期货价格波动的时间记忆性分析——基于PPM模型和Hurst指数分析

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【摘要】：以国际原油期货价格波动日度数据为样本,通过PPM突变点识别模型,从高频时间序列中出现的众多"跳跃点"中甄别出能够改变时间序列波动趋势的突变点,对相邻两突变点之间样本进行Hurst指数分析,研究突发事件对国际原油期货价格波动的时间记忆性。研究表明,时间序列数据中存在多个"跳跃点",大多数跳跃点并未改变数据波动趋势,少数突变点不但改变数据波动趋势,国际原油期货价格波动受突发事件的影响改变其原有的运动轨迹。此项研究为后续学者提供了一种研究"事件冲击"和"数据时间记忆"的新方法。
【作者单位】： 新乡学院管理学院;西安交通大学经济与金融学院;
【关键词】： 突发事件 PPM变点 Hurst指数 石油期货
【基金】：教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《新常态下中国经济运行机制的变革与中国宏观调控模式重构研究》(15JZD012) 河南省哲学社会科学规划决策咨询项目《河南战略性新兴产业发展现状及对策研究》(2014D016)
【分类号】：F764.1;F713.35
【正文快照】： 一、引言及文献综述1973年石油危机以后,跨国石油公司对石油价格的垄断基本瓦解,石油价格成为波动最为强烈的商品,学术研究中出现大量关于石油价格波动特征的统计分析和宏观研究,石油逐渐成为具有金融属性的商品,进而衍生出石油期货等石油金融衍生品。尽管大量的学者对石油以

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本文编号：525101