我国棉花期货市场跨期套利研究
本文关键词：我国棉花期货市场跨期套利研究
【摘要】：商品期货套利是指通过同一品种不同时期期货合约之间的价格差异来赚取利润。本文根据跨期套利理论,借助Eviews软件进行相关性分析、平稳性检验和协整性检验证明虽然不同时间的棉花期货合约间存在长期稳定关系,但在短期内,这种长期稳定关系会发生偏离,两个合约间的价格差会出现异常波动,我国棉花期货市场可能存在跨期套利的机会,后在此前提下,通过运用模型跨期套利证明在我国棉花期货市场中存在跨期套利机会。
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;
【关键词】： 棉花期货 跨期套利
【分类号】：F724.5;F323.7
【正文快照】： 一、引言 由于我国经济持续快速发展,为了维护我国期货市场的稳定,对其健康发展提出更高的要求,但这也为期货套利交易参与者提供了更广阔的空间。 期货市场上的交易主体主要有两种,即套期保值者和跨期套利者。套期保值者主要是为了规避价格波动的风险而进行市场交易,而套利
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，本文编号：533916
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