基于2000～2014年月度价格数据的我国小麦、玉米、大豆价格波动的实证分析

发布时间：2017-07-16 15:07

  本文关键词：基于2000～2014年月度价格数据的我国小麦、玉米、大豆价格波动的实证分析

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【摘要】：文章选取2000~2014年小麦、玉米、大豆月度价格为样本,构建ARCH类模型、非对称ARCH模型进行实证检验。研究结果表明,期货价格与当前期价格之间存在正相关关系,小麦、玉米、大豆对价格冲击的反映呈现不对称性;货币增长率、汇率变动和小麦、玉米、大豆价格波动之间存在显著的正相关关系,且同样大小的货币增长率造成的冲击大于同样大小的汇率增长率造成的冲击。
【作者单位】： 信阳师范学院当代马克思主义研究所;
【关键词】： 价格波动 货币增长率 汇率 ARCH类模型
【基金】：教育部人文社科规划项目:农业转移人口市民化促进机制研究(14YJA790072) 河南省教育厅人文社科规划项目:新型城镇化与城乡居民收入差距作用机制探析-以河南省为例(2015-GH-257) 河南省社科联调研课题:新型城镇化背景下缩小城乡居民收入差距体制创新研究》(SKL-2015-2701) 河南省政府决策研究招标课题:培育与壮大中原城市群研究(2015B191) 信阳师范学院高层次人才科研启动基金项目:城镇化与城乡居民收入差距互动关系研究(0201452);信阳师范学院青年骨干教师资助计划(2015GGJS-20)
【分类号】：F224;F323.7
【正文快照】： 我国小麦、玉米、大豆价格在2003~2004年、2007~应,实证分析货币供给、汇率振荡对三者价格造成的冲击。2008年、2010~2012年这3个时段内波动频繁,这种现象聚一、理论基础集了学术界、粮食主管部门的普遍关注,大量学者对其进行(一)价格预期与价格波动了深入的研究。然而,总结已

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本文编号：549232