经济政策不确定性与原油价格动态相关性研究

发布时间：2017-08-05 03:06

本文关键词：经济政策不确定性与原油价格动态相关性研究

【摘要】：基于DCC-GARCH模型研究经济政策不确定性与我国原油收益率之间的关系,研究表明,原油价格的波动是经济政策不确定性指数变动的原因,且经济政策不确定性与原油收益率之间存在显著的动态相关性。由于经济政策不确定性依赖于原油价格冲击,政府要密切关注原油价格的波动,积极采取有效措施防止原油价格的暴涨暴跌,保持经济政策的平稳性。
【作者单位】：南京农业大学金融学院;南京大学商学院;
【关键词】： 经济政策 不确定性 原油价格波动 动态相关
【基金】：国家自然科学基金项目(11301268) 南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目(SK2015019) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(KJQN201416)
【分类号】：F416.22;F764.1;F224
【正文快照】： 一、问题的提出及文献综述原油在经济、政治和军事领域发挥着巨大的作用,而影响原油价格的因素也多种多样。米惠芬、张志宏认为影响原油价格上涨的因素包括市场的原油供给和需求、金融投机活动以及国际政治等因素。影响油价因素的多样性,使得原油价格的波动频繁而剧烈,油价频

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