基于VAR模型的动力煤价格波动性分析

发布时间：2017-08-19 10:38

  本文关键词：基于VAR模型的动力煤价格波动性分析

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【摘要】：随着我国经济转型与去产能的不断深化,动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于VAR模型以影响动力煤价格的因素为变量,并在向量自回归的基础上进行模型分析,得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大;动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比,不仅时间早,还更准确;动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
【作者单位】： 山西财经大学财政金融学院;
【关键词】： 价格波动 动力煤供求 VAR模型
【分类号】：F713.53
【正文快照】： 一、引言动力煤又称燃烧煤,是我国煤炭市场的主要品种,动力煤的价格影响着冶金、化工、建材、发电等基础产业的运行,从而对整个经济形势有着举足轻重的影响。近年来国内动力煤价格波动剧烈,动力煤价格持续下行,煤炭行业亏损严重,这种情况下,对动力煤价格波动趋势进行分析,判断

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本文编号：700258