利率市场化进程中我国不同商业银行净利差比较和对策研究

发布时间：2017-08-23 12:20

  本文关键词：利率市场化进程中我国不同商业银行净利差比较和对策研究

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【摘要】：银行业净利差水平显示了商业银行进行综合资产负债管理、获得利息收入的能力。近年来,中国银行业利差水平不断受到质疑,在利率市场化不断推进、“金融脱媒”的大背景下,对比分析我国不同类型银行净利差水平及其影响因素有着重要意义。本文首先将净利差和存贷基准利差、存贷利差、净息差等概念进行了对比分析,对净利差进行了界定,商业银行净利差的概念内涵更广,存贷利差和基准利差只是影响净利差的一个因素。然后将我国商业银行分为三类：大型商业银行、中小型股份制商业银行、城市商业银行,并对其净利差水平进行对比,发现城市商业银行净利差高于其他两类商业银行。随后,通过对三类商业银行的代表性银行的每类生息资产和计息负债的占比和收益成本率进行结构解析,发现生息资产和计息负债的结构不同造成了不同商业银行净利差的差异：大型商业银行在客户贷款、投资、存放中央银行款项、存款的占比较高,而中小型股份制商业银行和城市商业银行同业资产、同业负债的占比较高。中小型股份制商业银行和城市商业银行表现出了高成本、高资产收益率的经营风格,大型商业银行表现出了低成本、低资产收益率的经营风格。其次,本文梳理了美国、日本、中国利率市场化的进程,发现在利率市场化进程中,这三个国家商业银行在资产业务、负债业务以及净利差方面,表现出一些共同点：贷款占比逐渐提高、存款占比逐渐减小,净利差都有缩小的趋势。通过比较中国主要商业银行和发达国家主要商业银行净利差水平也发现,中国商业银行净利差并没有绝对优势。最后,将三类商业银行净利差影响因素的面板数据进行实证研究,分析了不同类商业银行在净利差影响因素方面的差异：存贷基准利差、GDP增长率、M2增长率、不良贷款率和反映管理水平的成本收入比对大型商业银行净利差有显著影响,存贷基准利差、M2增长率和成本收入比对中小型股份制净利差有影响,GDP增长率、资本充足率和成本收入比对城市商业银行净利差有影响。根据实证结果对不同类商业银行提出了相关政策建议。
【关键词】：利率市场化 净利差 生息资产 计息负债
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F832.5
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 绪论10-15
• 1.1 研究背景和意义10
• 1.2 国内外相关文献综述10-13
• 1.2.1 关于利率市场化的文献综述10-11
• 1.2.2 关于净利差的文献综述11-13
• 1.3 研究思路与研究方法13-14
• 1.4 本文创新与不足之处14-15
• 第2章 商业银行净利差的界定及各类商业银行净利差对比分析15-29
• 2.1 商业银行净利差的界定15-20
• 2.1.1 净利差与基准利差、存货利差、净息差的比较15-20
• 2.1.2 商业银行净利差的构成20
• 2.2 我国商业银行净利差测度20-23
• 2.2.1 我国商业银行分类20-22
• 2.2.2 三类商业银行净利差测算22-23
• 2.3 三类商业银行净利差的结构解析对比23-28
• 2.3.1 生息资产结构对比分析23-26
• 2.3.2 计息负债结构对比分析26-28
• 2.4 小结28-29
• 第3章 利率市场化进程中商业银行净利差的国际比较29-39
• 3.1 中美日利率市场化对商业银行净利差的影响分析29-36
• 3.1.1 美国(1970—1986)29-32
• 3.1.2 日本(1977-1994)32-34
• 3.1.3 中国(1996年至今)34-36
• 3.2 中国与美日等国主要商业银行净利差的比较分析36-38
• 3.3 小结38-39
• 第4章 三类商业银行净利差影响因素的实证分析39-45
• 4.1 样本选择与数据来源39
• 4.2 变量的选取39-40
• 4.3 实证模型的设定与基于面板数据的多元回归分析40-42
• 4.3.1 单位根检验40-41
• 4.3.2 协整性检验41-42
• 4.3.3 模型具体形式42
• 4.4 回归统计结果与结论42-45
• 第5章 对策建议45-48
• 5.1 对大型商业银行的对策建议45
• 5.1.1 创新资金运用,拓宽利息收入来源45
• 5.1.2 减小不良贷款,管控信用风险45
• 5.1.3 提高管理水平,加强成本控制45
• 5.2 对中小型股份制商业银行的建议45-47
• 5.2.1 定位准确,服务中小企业45-46
• 5.2.2 特色经营,求异化发展46
• 5.2.3 充分利用金融市场,拓宽资金来源46-47
• 5.3 对城市商业银行的建议47-48
• 5.3.1 发挥区域优势,聚集所在地客户资源47
• 5.3.2 以规模增长推动质量增长,实现跨区域发展47-48
• 参考文献48-51
• 附录51-54
• 致谢54

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本文编号：725021