上海铜期货市场风险度量研究——基于GARCH族-VaR模型

发布时间：2017-09-06 01:25

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【摘要】：本文基于GARCH族模型和VaR值计算方法,对上海铜期货价格波动所存在的风险进行度量。通过研究发现GARCH族模型对于金融数据的尖峰厚尾的情况能够较好的拟合,其中TARCH模型对于VaR值得预估准确度最高。
【作者单位】： 铜陵学院经济学院;
【关键词】： 收益率 GARCH族模型 VaR风险价值
【基金】：铜陵学院校级科学研究项目“铜期货价格波动与风险度量研究”(课题编号:2014tlxy18)
【分类号】：F724.5;F764.2
【正文快照】： 期货作为一种金融衍生品,它拥有金融产品的基本特性,其风险主要展现在价格的波动中。如何准确地估计期货市场价格波动趋势,有效控制风险,成为投资者所关注的焦点问题。1994年,由J.P.Morgan提出一种将整体风险概括为简单数据的风险度量Va R方法开,学者们对风险价值的计算进行了

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本文编号：801360