基于模糊矩阵判定下基金评级的群决策机制探讨

发布时间：2017-09-12 05:45

  本文关键词：基于模糊矩阵判定下基金评级的群决策机制探讨

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【摘要】：在基金评级体系中,评级机构对基金的评级无法完整的反应出机构的偏好排序,并且不同评级机构对同一基金的偏好不尽相同。如何准确真实的反映出机构的偏好,以及综合各机构意见得出综合偏好排序,正是本文所要解决的疑问。文章通过区间数模糊判断矩阵和群决策系统的应用,来得到上述问题的答案。
【作者单位】： 北京大学汇丰商学院;深圳德银资产管理有限公司;
【关键词】： 区间数模糊判断矩阵 群决策 可能度矩阵 基金评级
【基金】：2012年深圳证监局基金监管处课题(12SZJ039)
【分类号】：F830.91;F222.3
【正文快照】： 0前言评级机构对一系列基金的进行偏好评分时,往往需要很长时间才发布一次评级。在评级不变的时间区间内,评级机构对基金的评级是明确数。但是基金是具有波动性的,这就使得基金的真实表现和评级机构对基金评级产生了差异性。本文通过加入基金的净值波动性,将基金评级从一个明，

本文编号：835455