基于GARCH族模型的山东省生猪价格波动特征研究

发布时间：2017-09-28 23:26

  本文关键词：基于GARCH族模型的山东省生猪价格波动特征研究

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【摘要】：通过建立GARCH族模型探究了山东省生猪价格的波动特征。实证结果显示:山东省生猪价格具有明显的波动集簇性,生猪市场不存在高风险高收益的特征,生猪价格波动不存在杠杆效应,生猪市场政策的实施能够减少生猪价格的波动。据此提出政府应加强宏观调控、完善生猪价格监测及预警机制的建议。
【作者单位】： 山东农业大学经济管理学院;
【关键词】： GARCH模型 生猪价格波动 杠杆效应
【基金】：山东省现代农业产业技术体系生猪创新团队建设项目(SDAIT-06-022-10) 山东农业大学现代发展研究院课题(14xsk1-04)
【分类号】：F323.7
【正文快照】：

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：938705