我国期货市场套期保值比率及期货合约的选择——以大豆期货为例
发布时间：2017-10-02 06:11
本文关键词：我国期货市场套期保值比率及期货合约的选择——以大豆期货为例
【摘要】：随着国内国际农产品价格波动的日益频繁,交易者们开始越来越重视对于农产品现货的保值,而期货市场是一个很好的保值途径。本文以大连商品交易所大豆1号为研究对象,研究我国期货市场的最优套期保值比率以及期货合约的选择效应,分析方法是建立模型,回归出我国大豆期货市场上的最优套期保值比率,以及不同合约下大豆期货市场的套期保值绩效,从而得出我国大豆期货市场套期保值是否具有期货合约的选择效应结论,并为以后的农产品期货套期保值提供保值策略方面的建议。
【作者单位】： 苏州大学;
【关键词】： 套期保值 最优套期保值比率 期货合约选择
【分类号】：F323.7;F724.5;F224
【正文快照】： 套期保值是期货市场的重要功能,为了规避现货市场上价格波动的风险,人们越来越关注期货市场,并通过期货市场对现货市场的交易风险进行一定程度的规避。期货市场套期保值的原理是利用期货市场和现货市场价格波动的一致性,在期货市场建立与现货市场数量相同但方向相反的头寸,从
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本文编号：957957
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