大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析

发布时间：2017-10-05 05:27

  本文关键词：大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析

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【摘要】：本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货价格有着正向的推动过程,而商业净头寸变动中,对于大豆期货价格有着较小的影响,对于总持仓量而言,在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用,而时间的不断推移中,不断的投机将会产生一种负面效应。
【作者单位】： 南京农业大学;
【关键词】： 大豆期货价格波动 向量自回归模型 商业交易商
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 21世纪的今天,大豆期货价格处于一种剧烈性的波动状在式(3)中代入态,在大豆期货价格的不断上涨中,对于金融经济的发展有(3)着直接性的影响。对于大豆期货价格而言,在金融危机的爆发中,同样也处于不断下跌的状态,而伴随着经济的不断调通过分解,得到式(4);整,大豆期货价格处于不

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本文编号：975050