基于VAR模型的蚕茧丝价格关联分析

发布时间：2017-10-07 02:25

  本文关键词：基于VAR模型的蚕茧丝价格关联分析

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【摘要】：根据1979-2013年的统计数据,运用协整检验、VAR模型、脉冲响应函数和方差分解法,揭示了我国蚕丝价格与蚕茧价格间的相互影响关系。结果表明:蚕丝价格和蚕茧价格间存在长期稳定的均衡关系;蚕丝价格与蚕茧价格具有双向的Granger因果关系;VAR(3)模型及脉冲响应分析表明,蚕丝价格与蚕茧价格对来自彼此的冲击响应是非渐进式的;方差分解分析显示:蚕茧价格受自身波动的影响较大,蚕丝价格对蚕茧价格的预测方差贡献度较小;蚕丝价格受其自身影响较大,蚕茧价格对蚕丝价格的预测方差贡献度最终会收敛于24.5%左右。
【作者单位】： 山东农业大学经济管理学院;山东省农业科学院科技信息研究所;
【关键词】： 蚕茧价格 蚕丝价格 VAR模型 脉冲响应 方差分解
【基金】：山东省现代农业产业技术体系蚕桑创新团队产业经济岗位建设项目(SDAIT-16-011-07) 山东省“三农”问题软科学研究基地项目
【分类号】：F323.7
【正文快照】： 中国是世界茧丝绸业的发源地,20世纪70年代末期超过日本成为世界上最大的茧丝绸生产国与出口国。1978年以前,国家对蚕茧统一定价,80年代后期以来,逐步放开收购价格管制,蚕茧市场格局发生了重大变化。蚕茧市场由过去丝绸公司的统一经营所形成的强制供求均衡,逐渐演变为蚕茧市场

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本文编号：986393