基于切比雪夫不等式的白糖高频数据统计套利

发布时间：2017-10-08 02:16

  本文关键词：基于切比雪夫不等式的白糖高频数据统计套利

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【摘要】：文章对我国白糖期货合约的6个时间频率段的数据进行基于切比雪夫不等式的统计套利研究。通过协整建立两个月的数据之间的静态回归方程,利用切比雪夫不等式和夏普比率在回归残差的基础上构建套利阀值统计量,在利润最大化的前提下求得最优阀值,并利用最优阀值对样本外数据进行套利分析。
【作者单位】： 桂林理工大学理学院广西矿业与环境科学实验中心;
【关键词】： 高频数据 统计套利 切比雪夫不等式 白糖期货
【基金】：国家社会科学基金项目(13CJY075) 广西空间信息与测绘重点实验室(桂科能1103108-20) 桂林市科技局项目(20110120-5) 桂林理工大学博士科研启动基金资助项目(2010)
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 0引言基于期货交易的保证金交易、双向交易、当日无负债结算制度的特点造就了期货投资的低门槛、高风险、高收益的特性。投资者在看到高收益的同时也应该考虑自己能够承受的风险。有些期货品种的波动比较平稳,比如郑州商品交易所的强麦、普麦,这属于农产品,价格受国家调控,波

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1 李念伟;;切比雪夫不等式的应用[J];科技创新导报;2013年31期

2 徐会作;;切比雪夫不等式在经济评价风险分析中的应用[J];科技信息(学术研究);2007年07期

3 ;[J];;年期

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本文编号：991413