《能源期货市场微观结构研究:基于久期视角》书评

发布时间：2018-01-27 13:01

  本文关键词： 能源期货 金融市场微观结构 久期 ACD模型 书评　出处：《科技信息》2014年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：金融市场微观结构研究的目的在于揭开金融交易过程的黑箱。作为市场微观结构中的重要变量之一——久期是反映市场行为、交易者决策过程的重要信号,对深入了解金融市场微观结构具有重要的作用。《能源期货市场微观结构研究:基于久期视角》一书重点研究了能源期货市场各种久期的特征、微观影响因素以及久期与久期模型在金融市场微观结构中的应用,该专著对于相关学者的研究以及市场参与者的决策都有一定的参考价值。
[Abstract]:As one of the important variables in the market microstructure, the duration is an important signal to reflect the market behavior and the decision-making process of traders. The research on the microstructure of energy futures market: based on the perspective of duration, the book focuses on the characteristics of various durations of energy futures market. The microcosmic influencing factors and the application of duration and duration model in the microstructure of financial market have some reference value for the research of relevant scholars and the decision-making of market participants.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【分类号】：F724.5-5
【正文快照】： 经典金融学理论是建立在完美假设基础上的,在现实状况下,由于理想假设条件的不满足,使得传统金融学理论对现实金融问题的解释遇到了困难。基于此,从上世纪80年代开始,金融学理论主要从三个方向对传统金融学理论进行补充和完善:一是行为金融学(BehavioralFinance),二是微观结构

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1468530