书评:《中国期货市场微观结构理论与实证分析》

发布时间：2018-06-20 22:44

  本文选题：市场微观结构 + 期货价格　； 参考：《管理评论》2012年05期

【摘要】：正对于期货市场的传统研究大多使用一些较低频的数据,且研究方向主要限于期货价格发现作用、价量关系及期现货价格的领先-滞后关系等,用高频数据对我国期货市场微观结构的研究还是个空白。由科学出版社出版的
[Abstract]:The traditional research on futures market mostly uses some low-frequency data, and the research direction is mainly limited to the role of futures price discovery, the relationship between price and quantity, and the leading-lag relationship of futures spot price, etc. Using high-frequency data to study the microstructure of futures market in China is still a blank. Published by Science Press
【作者单位】： 中央财经大学金融学院;
【分类号】：F224;F724.5

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本文编号：2045947