考虑决策者风险偏好的供应链信息共享研究

第一章 绪论

1.1 研究背景与问题的提出
20 世纪中后期以来，，随着市场竞争的日益加剧，企业逐渐意识到要想在这激励的竞争中立于不败之地，仅仅依靠自身有限的资源是很难做到的，在这种背景下供应链和供应链管理方式应运而生，市场的竞争也因此由原来的企业之间的竞争变为供应链之间的竞争。供应链是一条联接上游企业（如供应商）到下游企业（如零售商）的一条价值增值链，给供应链的各相关企业都带来好处。像我们熟悉的沃尔玛就是供应链管理成功的典型案例之一，作为商业零售企业，沃尔玛不仅是作为中间人，简单充当二传手或者传声筒：将产品从生产厂商转移到消费者手里，将消费者使用商品后对商品的意见或建议以电话、传真或邮件的形式反馈到厂商那里，而是带着消费者对商品的意见或建议直接参与到商品生产厂商的生产计划和实际生产中，使得生产出来的产品更符合消费者的需要。因此，对供应链管理的研究成为近年来业界和学术界关注的热点问题之一。但是由于供应链是由多个企业组成，每个企业有着不同的经营战略、运作特点、市场目标以及企业文化，每个企业都希望自身的利益能得到最大而自然而然地从各自的角度出发而不是从供应链的整体角度出发进行决策，从而导致整个供应链反应迟钝、效益低下，出现“双重边际化效应”。因此，供应链中的各个企业之间的协调和合作是供应链管理的精髓和保证，而供应链的协调运行是建立在各供应链参与者之间高质量的信息传递与共享的基础上。通过信息共享，企业可以准确掌握客户的需求，了解供应商的生产、供货情况、零售商的存货等情况，从供应链整体的角度出发进行统一决策，从而减小了单个企业的决策目标冲突，降低成本，提高客户的满意度，使供应链的整体效益最优化，从而提高供应链整体的竞争优势。因此，信息共享对供应链的协调运行具有重要意义。
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1.2 研究目的、意义和方法
经济全球化的加剧，使得企业与企业之间的竞争已经演变为供应链与供应链之间的竞争；科学技术的快速发展，使得产品更新换代不断加快，生命周期逐渐缩短；随着人们生活水平的逐渐提高，客户对产品的需求趋向多样化和个性化，要求的服务水平也不断提高，正是在这种背景下供应链管理显得尤为重要。供应链的有效管理可以降低成本，提高运作效率，获取竞争优势，最大化供应链收益。近些年来，不断发生的供应链风险事件，对供应链管理技术和方法产生了重要影响。比如，2000 年，为爱立信提供重要零部件的飞利浦公司的车间发生火灾，导致无法按时给爱立信提供零部件，使得爱立信损失四亿美元的销售额；2005 年，印度尼西亚发生海啸，使得棕榈油出口发生中断，我国几千家企业因此发生原料不足，损失惨重；2011 年，日本发生地震，造成日本关键零部件短缺，使得日系品牌车受到重大影响。这些案例表明，供应链管理在给企业带来便利和竞争优势的同时，也面临着随时发生风险。信息共享作为供应链管理的基础，对供应链风险管理有着重要的影响。已有文献研究发现，供应链节点企业之间的信息共享能够弱化“牛鞭效应”对供应链产生的影响，降低其带来的风险，或者对供应链违约风险起到有效的防范与控制[12]。还有学者分析信息共享在减轻供应链库存风险中所起的作用[13]，这些学者在研究信息共享时，多集中于研究供应链参与者为风险中性下的信息共享，没有对参与者具有不同风险偏好的情形进行探讨。基于此，进行参与者具有风险偏好的情形下的信息共享的研究就显得非常必要。另外，供应链中存在很多信息，已有文献主要研究单种信息的共享对供应链的影响，而对多种信息或信息组合的共享很少涉及，共享多种信息或信息组合对供应链会产生怎样的影响？这也是值得我们研究的内容。
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第二章 相关理论及文献综述

2.1 供应链信息共享概述
供应链信息共享是供应链成员之间进行的需求（预测）信息、库存信息、生产进度、成本信息等相关信息相互传输、共享等。信息共享是供应链得以协调运行的基础，因为，供应链各成员利用信息共享可以相互了解、认识和理解，在此基础上彼此依赖和支持。一般而言，信息共享能有效地改善供应链上游企业（如供应商、生产商）和供应链下游企业（如零售商或客户）等相邻成员彼此之间的效益和福利。例如，如果供应链各成员之间不共享市场需求预测信息，则可能会因此导致需求增加时发生缺货，丧失销售的机会，或者是在需求下降时导致库存过量。然而，如果供应链下游企业（如零售商）与上游企业（生产商或供应商）共享需求预测信息，则生产商和供应商能够根据市场实时需求数据及时调整生产和库存计划，进而减少“牛鞭效应”的影响。鉴于信息共享对供应链的影响，近年来，国内外对供应链信息共享进行了很多研究，对文献进行梳理和分析发现，国内外有关供应链信息共享的研究主要包括以下几个方面：（l）信息共享的价值；（2）信息共享的内容；（3） 研究信息共享的理论与方法；（4）信息共享的模式；（5）信息共享激励机制；（6）信息共享技术；（7）信息共享的利润分配及方法等。
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2.2 供应链风险及风险偏好
由于供应链具有网络结构的复杂性、结构的紧密性、虚拟性、动态性、目的性、交叉性等特点[98]，决定了供应链给我们带来众多经济效应的同时也增加了供应链的风险。供应链风险是风险在供应链领域的一个特例。在 20 世纪 90 年代，Nokia 和 Ericsson 公司都是依靠 Philips 公司为它们的移动电话提供芯片。在 2000 年 3 月，位于美国新墨西哥州 220 号工厂（阿尔伯克基的分工厂）一次意外引起的火灾使得 Philips 公司至少在几周内无法供应芯片。面对这样的困境，Nokia 和 Ericsson 公司作出不同的反应：Nokia 公司立即创建了由经理领导的一个“突击小组”，向飞利浦施加压力，要求该公司把其他分工厂的生产能力全部转为生产其需要的无线射频芯片。与此同时，公司自己的工程师迅速对无线射频芯片重新展开设计工作，使其在日本和美国的供应商也开始生产这种芯片进而来满足其需求。而 Ericsson 公司的反应就慢多了，在几周后才意识到供应上的问题，由于阿尔伯克基的分工厂是 Ericsson公司无线射频芯片方面唯一的供应商，因此，在意外发生后公司完全无法获得这些关键的元件，结果因部件短缺使手机得生产不得不陷入停工状态，生产目标落空。
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第三章 零售商不同风险偏好的需求信息共享模型.... 25
3.1 引言 ....... 25
3.2 问题描述和假设 ... 26
3.3 信息共享行为过程和模式 ....... 28
3.4 需求信息共享价值分析 ... 38
3.5 信息共享补偿激励机制 ... 43
3.6 算例分析 ... 44
3.7 本章小结 ... 48
第四章 供应商和零售商具有风险规避特性....... 49
4.1 引言 ....... 49
4.2 问题描述、符号和假设 ... 51
4.3 需求信息共享模型 ....... 52
4.4 需求信息共享价值分析 ... 59
4.5 算例分析 ... 62
4.6 本章小结 ... 69
第五章 需求信息和技术水平信息共享下定价决策........ 71
5.1 引言 ....... 71
5.2 问题描述及假设 ... 71
5.3 需求信息和技术水平信息共享定价决策模型 ... 72
5.4 需求信息和技术水平信息共享价值分析 ....... 75
5.5 算例分析 ... 77
5.6 本章小结 ... 80

第六章 考虑风险偏好的需求和技术水平信息共享下定价决策及共享价值分析

6.1 引言
第五章研究了由风险中性的供应商和风险中性的零售商所组成的供应链中同时共享需求信息和技术水平信息对供应商和零售商定价决策和信息共享价值的影响。但是，在供应链的现实运作中，有的零售商是属于风险规避的，在零售商为风险规避情况下，同时共享需求信息和技术水平信息对供应链会有怎样的影响？本章在第五章的基础上，着重研究零售商为风险规避情况下同时共享需求信息和技术水平信息的问题，深入分析零售商的风险规避系数、双方技术水平信息共享程度对零售价、批发价以及共享价值的影响。从表 6-1 可以看出，由于不进行信息共享，供应商并不掌握零售商的风险规避特性，因此，在决策时也自然不会考虑零售商的风险规避特性；最优零售价随r 的增大而减小，说明，零售商越害怕风险，其制定的零售价就越低以增加市场需求而降低收益风险。从图 6-1 可以看出，信息共享时，零售价随着r  ， 的增大而减小，说明随着零售商风险规避程度的增大，零售商制定的价格就越低，随着 的增大，即供应商与零售商之间技术水平信息共享的程度的增大，供应商和零售商的程度越低，在较低的成本下，零售商可以制定较低的零售价以期增加市场的需求。

结论

供应链的信息共享是供应链管理、协作与整合的重要内容和重要方式。本论文在国内外相关研究文献的基础上运用博弈论及方法、理论与实践相结合的方法以及数学方法等研究探索供应链信息共享问题，以供应商和零售商不同风险偏好组合以及共享信息内容为划分原则，分几种情形研究了供应链信息共享中定价决策和信息共享价值问题，取得了一些创新性成果，具体总结为：
（1）供应链现实运作中，有的零售商是属于风险喜好的决策者，更关注商业活动中可能出现的“高赢利”的情况，而有的是属于风险规避型的决策者，在决策时更关注商业活动中的可能出现的“低赢利”的情况，论文运用博弈论分析方法研究了市场需求不确定下具有不同风险偏好的零售商和风险中性的供应商的需求信息共享的定价决策与信息共享价值分析。信息共享后供应商和零售商根据市场需求的信息制定合理的批发价和零售价，当市场需求不确定信息反映市场需求是积极时，零售商越规避风险，进行信息共享越有利于提升供应链的整体收益；而当市场需求不确定信息反映市场需求是消极时，零售商越喜好风险对提升供应链的整体收益就越有利。这些为具有不同风险偏好的零售商和供应商在信息共享下如何进行决策提供理论依据和管理启示。
（2）由于供应链风险的存在，许多零售商、供应商往往是采取风险规避的行为。比如，我们熟知的时装行业，产品具有批量小，多种属性（面料、颜色、尺码、款式），生产流程时间长，销售时间短，积压产品不易处理等特点，这些特点给时装行业的供应商和零售商带来不小的风险。此时的供应商与零售商均为风险规避的决策者，针对这种情况，研究零售商和供应商均为风险规避情形下共享需求信息的定价决策与信息共享价值。信息共享后供应商和零售商根据市场需求的信息制定合理的批发价和零售价；大部分情形下，零售商和供应商的风险规避特征有利于提升零售商、供应商的信息共享价值。从影响的程度而言，供应商、零售商的风险规避程度对零售商的影响大体相当，而供应商的风险规避程度对其自身的影响比零售商的风险规避系数对其的影响更大。
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参考文献（略）