中国稻米进口增长的波动性与成因分析

第 1 章 绪论

1.1 选题背景

粮食安全关乎国计民生，关乎社会稳定和国家自立，中国一直以来都坚持贯彻落实《国家粮食安全中长期规划纲要》所提出的基本依靠国内确保粮食的自给自足。十八届三中全会中就当前的粮食问题进一步提出了要实行口粮安全策略。稻米作为中国最重要的口粮，稻米的生产和贸易情况与中国粮食安全紧密相关。

近年来,得益于党中央和国务院采取保护耕地、按最低价收购价托市收购粮食、减免税收、建立直接补贴制度、加大投入等一系列政策措施，中国稻谷生产恢复增长，且连续九年增产。但是我国稻米进出口出现了异常的情况：我国稻米出口量持续下降，稻米进口量有升有降，总体上保持上升趋势，导致稻米进出口量差距逐渐减小，  2011年中国由稻米净出口国转变为稻米净进口国，净进口量达到6.3万吨，2012年稻米进口量飞速增长高达234.4万吨，已远远超过2011年57.8万吨的进口水平，中国成为全球第二大稻米进口国，中国目前的稻米进出口贸易状况使中国粮食安全受到了一定的挑战。

虽然从国内外的因素来看（从国内角度看，一方面中国由于近年来工业化水平和城镇化水平的不断加快，导致国内稻谷耕种面积不断减少，另方面随着国内人口刚性增长以及人们生活水平的不断提高，稻米需求会不断增加特别是对优质稻米的需求，再加上国内生产成本的不断上涨和人民币升值等因素国内稻米价格稳中求升；从国际角度看，自2008国际粮食危机爆发以后世界各大稻米生产大国均加大了对稻米种植的扶持力度，导致整个国际稻米市场供大于求，国际米价不断下降），中国稻米进口增加是必然趋势，稻米进出口贸易的逆差状况从中长期来看也很难逆转，但是中国可以从防止稻米进口的过度和无序，防范稻米进口价格陷阱等方面入手，使稻米进口的“利”放到最大而“弊”放到最小。但是要做到这些，首先必须了解我国稻米历年的进口波动特征以及引起进口波动的因素，只有这样才能有的放矢地谋求稳定和波动之间的相对平衡,进而才能在稻米进口量增长趋势不可逆转的前提之下保持稻米进口贸易增长的相对稳定性，避免无序的波动造成的不利影响。由此可知，探讨我国稻米进口贸易增长的波动性及成因有重要的现实意义。

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1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

粮食安全问题一直以来都是国内外学者致力研究的话题之一。近年来随着中国市场化水平的提高，以及工业化和城镇化的推进，我国粮食供给隐患不断出现，粮食安全问题日趋严重。例如：1995年开始中国大豆贸易由净出口转变为净进口，且大豆进口量占国内消费量的比重逐渐增大，在2012年该比重达到80%；接着从2009年开始中国玉米贸易状况也步入大豆贸易状况的后尘，中国由玉米净出口国转向为净进口国，且在2010年和2011年中国玉米进口急剧增长，2012年1～5月中国玉米累计进口量已经超过2011年整年进口量；对于稻米，自2006年以来，我国在2011年又一次成为净进口国，且在2012年成为全球第二大稻米进口国，净进口量达到206.5万吨的历史最高水平。稻米是我国主要口粮的稻米，如果进口过度或无序必定会对国内稻米市场造成冲击，动摇我国粮食安全的根基。所以能否准确把握当前我国稻米进口状况及其内在的影响因素不但意义重大而且显得十分重要。鉴于此，本文试图通过探讨我国稻米进口波动的影响因素以求达到以下目的：

第一，了解我国当前的稻米进口贸易状况。能否准确把握我国当前稻米进口的状况及其变动趋势不仅直接影响到我国稻米产业政策及贸易政策的制定和实施，而且还将影响到我国粮食乃至整个国民经济的健康、持续发展。

第二，探讨中国稻米进口增长的波动性特征。  1992-2012年中国稻米进口呈现明显的“波动中增长”的特征，通过对稻米进口增长率的相关分析，准确把握中国稻米进口增长的周期波动特点和趋势。

第三，分析导致中国稻米进口急剧增加和大幅波动的原因。尽管目前已有学者分析了我国稻米进口激增的原因，但是大多数研究都是基于定性分析的角度，无法区分各个影响因素对稻米进口波动的影响程度和方向。鉴于此，本文运用CMS模型和VAR计量经济模型，从定量的角度来探析我国稻米进口波动主要因素以及各因素对稻米进口贸易的影响程度和影响方向。

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第 2 章 文献综述

本文将对国内外已有的与产品进出口贸易波动相关的文献进行从整体到局部的层层递进的梳理，以求在了解当前研究现状的同时建立本文的理论基础和明确文章的研究方向和方法，为下文的开展提供有力的支撑。

2.1 贸易波动的整体研究

对外贸易波动机制的研究可以追溯到著名英国学者休谟（Hume,1975）在《关于国际贸易收支平衡》一文中有关的“价格-铸币流动机制”研究，他认为在金本位制下，一国对外贸易能力与该国的商品价格相对价格高低和商品的生产能力息息相关，并在文中创造性的建立了国际收支平衡与货币数量的相互关系.休谟认为虽然各国商品生产能力和商品相对价格的不同，在短期内会导致一国国际收支情况发生波动，但是从长期来看，在其他条件不变的情况下，一国的国际收支水平会依靠本身内在的自动调节机制自动趋于平衡，确保国际收支与货币数量维持在一个相对稳定的状态。随后托伦斯和李嘉图在研究中试图把这一机制原理用于对实体商品进出口贸易的解释，同时在借鉴亚当斯密的绝对成本说的基础上，开创了相对成本学说理论。从此以后，中外学者研究对外贸易波动的方向便开始分化。总的来说，从整体上来看，可以将中外学者所有有关贸易波动的研究分为两大类：其中一类是对引起贸易波动的成因进行分析，另一类则是对贸易波动的周期性进行分析。

2.1.1 有关贸易波动的周期研究

一般认为，波动是一个物理范畴的名词,表示对均衡状态的偏离，后来随着发展，该概念被应用到不同的领域。比如在经济研究领域，学者们认为在实际中任何经济系统的运行都不可能保持绝对的平衡,而是呈现出此起彼伏的波动状态,并且称这种此起彼伏周而复始的波动为经济周期。一般来说一个完整的经济周期包括扩张时期（经济增长速度较快）和收缩时期（经济增长速度较慢甚至是负增长），然后根据波动持续的时间长短可以将经济周期划分为短周期，中周期，中长周期和长周期。

针对现实生活中出现的繁荣和衰退交替出现的经济周期现象，学者们在很早时期就从理论和实证等角度进行了研究，在理论研究方面形成了许多理论学派和模型方法，从整体上看，我们可以以 20 世纪 30 年代为分界点，在 20 世纪 30年代以前学者认为投资、成本、消费以及气候和心理等是引起经济周期的原因，而在 20 世纪 30 年代以后的现代经济周期理论中，学者主要从货币、理性预期等方面研究经济周期；在实际研究方面，国内外学者根据上述的理论，运用实际的数据讨论贸易与经济周期之间的关系，即基于经济周期理论，运用不同的波动周期研究方法（一般包括 HP 滤波分析法、增长率直接法、增长率趋势分析法、长期“协整”分析法）深入探讨和分析各行业的贸易波动问题。Canova and Dellas(19 9  3  )  基于滤波分析方法，分析贸易波动对一国经济周期波动的影响。王小平（2006）、张庆君（2007）运用增长率直接法、增长率趋势法和“协整”分析法等周期研究方法，分别对中国服务贸易和中国出口贸易的各周期特征进行了全方位的研究分析。闫逢柱（2009）以 HP 滤波法为研究方法，基于整体和结构两个视角研究中国出口贸易增长波动的特征。 

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2.2 分类产品贸易波动的研究

在回顾贸易波动整体研究的基础上，根据文章的需要，本章节还归纳了具体的分类产品的贸易波动的研究现状，基于相关性的需求，下面主要对农产品以及主要粮食类产品（如小麦、玉米、大豆以及稻米）的贸易波动研究情况进行归纳。

2.2.1 有关农产品进出口波动的研究

2004年以来我国农产品一直持续逆差，基于对国家粮食安全的考虑，学术界高度关注农产品进出口问题，从而涌现出不同角度和不同层次的学术成果。

有的文章运用单方程估计方法，从农产品进出口价格弹性角度分析农产品进出口贸易波动的价格效应和收入效应，比较有代表性的文章有：胡士华（2005），在文章中作者应用“协整分析方法”对中国农业进出口和农业GDP  的关系进行分析，结果证明中国农业GDP和农产品进出口之间只存在因果关系；徐倩、詹晶（2006）以及耿晔强、马志敏（2010）就关税与农产品进出口的关系进行了探讨。虽然两篇文章应用的研究方法不同（前者主要应用理论和实证分析方法，后者则是应用农业贸易政策模拟模型：Agricultural Trade Policy Simulation Model），但是两篇文章的研究结果均表明关税减让有利于改善中国农产品贸易状况，两者之间存在高度的相关性。另外作者在文章中还提出了虽然关税是影响中国农产品进出口贸易波动的重要因素但却不是唯一的因素；李惊雷（2008）以及朱小梅（2006）等人则对人民币汇率变动和农产品进出口贸易的关系进行了探析。其中李惊雷（2008），作者主要是从验证“马歇尔—勒纳条件”是否成立的角度来分析贸易进出口额与人民币汇率变动之间的关系,而朱小梅（2008），作者则主要是依据相应的计量模型，对人民币汇率与中国农产品进出口贸易的关系进行实现分析。两篇文章分析结果均认为人民币汇率变动与中国农产品进出口贸易存在较为明显的关系。

有的文章运用了结构估计模型的方法，在农产品贸易波动因素中加入了除了价格和收入要素以外的间接影响因素，比如贸易自由化改革、财政或货币政策的变动以及技术冲击等，比较有代表性的文章有：李众敏，唐忠（2006）、宫同瑶（2012）、吴秀敏，林坚（2004）、林玉洁（2012）等分析了贸易自由化改革对农产品贸易的影响。李众敏，唐忠（2006）从区域合作角度，吴秀敏，林坚（2004）从技术壁垒角度，林玉洁（2012）从绿色壁垒角度，宫同瑶（2012）从中国-东盟产品贸易边境效应角度，探讨了贸易自由化程度与农产品进出口贸易的关系。文章均认为贸易保护主义不易于国家之间的农产品贸易。

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第 3 章 中国稻米进口贸易的基本特征................ 16

3.1 总量特征 ............ 16

3.2 结构特征 ............... 17

3.3 来源国特征 ................ 18

3.4 本章小结 .................. 19

第 4 章 中国稻米进口增长的波动性分析................... 20

4.1 波动特征定量分析 ................... 20

4.1.1 短周期波动特征 .......... 20

4.1.2 中周期波动特征 ............... 22

4.2 本章小结 ...................... 23

第 5 章 中国稻米进口增长波动的成因分析............... 24

5.1 宏观层面的分析 ................... 24

5.1.1 CMS 模型与数据来源 .............. 24

5.1.2 CMS 模型的实证分析结果 ................... 25

第 5 章 中国稻米进口增长波动的成因分析

上一章的研究发现，1992年以来中国稻米进口贸易具有明显的波动性特征。那么是什么因素导致中国稻米进口的波动呢？这对这一问题，本章将从以下三个层面对我国稻米进口波动因素进行实证分析。首先，，本章采用CMS模型分析方法从宏观层面进行实证分析；其次，本文采用VAR计量经济方法从微观层面进行实证分析；最后，文章将实证结果与中国实际情况相联系，采用定性的分析方法对实证研究结果进行进一步的解释。

5.1 宏观层面的分析

5.1.1 CMS 模型与数据来源

1、CMS模型

Tyszynski(1951)首次提出了恒定市场份额模型(Constant Market Share Model，简称 CMS 模型)。此后 Jampa(1986)和 Milana(1988)分别扩展了这一模型，并运用于研究进口贸易变化（或出口贸易增长）的成因。据此，一个国家（进口国）对另一国家（出口国）进口贸易的变化分解整合为“结构效应”、“进口引力效应”和“交叉效应”等三个因素，即：

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第 6 章 结论与启示

6.1 主要结论

1992 年以来中国稻米进口表现为“波动中增长”的态势，特别是 2008 年以后，中国稻米进口增长速度加快，2011 年稻米贸易由顺差转变成逆差，而且逆差额不断加大，现今中国已成为世界第二大稻米进口大国，大量进口稻米不仅给国内稻米市场造成了不小的冲击而且在一定程度上威胁着中国的粮食安全。如何做到在稻米进口量增长趋势不可逆转的前提之下保持稻米进口贸易增长的相对稳定性，避免无序的波动造成的不利影响是亟待解决的问题。文章选取 1992-2012年为考察期，尝试对中国稻米进口增长波动的特点以及引起波动的原因进行探讨，得出了一下几个结论：

（1）根据增长率值直接法和增长率趋势法的波动特征分析结果可知：1992-2012 年中国稻米进口贸易经历了 6 次短周期波动、2 次中周期波动，目前正处在第二个中周期波动的扩张期。从波幅、平均位势、波动系数以及波峰、波谷等指标看，中国稻米进口贸易的波动特征主要表现为：振幅大，波峰高，波谷低，平均位势高以及波动系数较大的特征，这说明中国稻米进口贸易保持了较高的增长率，且稳定性较弱。

（2）运用 CMS 模型对中国稻米进口增长波动的影响因素进行宏观层面的实证分析。CMS 模型将影响因素分解为结构效应（增长效应、市场结构效应）、引力效应和交叉效应，数据结构显示国内进口引力效应是中国稻米进口的决定性因素，对中国稻米进口波动所产生影响最大。与此同时，世界稻米贸易的总体供求水平以及市场分布变化对中国稻米进口波动也产生一定程度的影响。

（3）由于一国进口引力效应受到多方面影响，包括国内产品需求量，产品供给状况，产品进出口价格差异以及国内政府管制等，为了进一步具体了解引力效应中各个因素与稻米进口的关系，找到导致我国稻米进口波动的具体主导因素，即分析到底是国内消费还是国内供给状况或者国内外巨大的价格差异直接导致稻米进口上升。文章进一步在建立向量自回归模型（VAR）的基础上,  运用脉冲响应函数和方差分解方法对中国稻米进口波动的影响因素进行微观层面的实证分析。

VAR 模型实证结果表明，从长期来看，中国稻米进口量变动与国内外稻米相对价格、国内稻米需求、国内稻谷产量以及国内稻米贸易政策的存等因素存在长期稳定的关系；以短期动态而言，方差分解和脉冲响应分析分别反映各变量对中国稻米进口量变动的影响程度和方向各不相同，结果显示国内稻米需求和国内外稻米相对价格是主要因素；国内稻米需求具有明显的正向拉动作用；国内外稻米相对价格具有明显的负作用。国内稻谷产量是次要因素而国内稻米贸易政策对中国稻米进口波动的影响程度最小，且该两个因素的影响程度在长期内不显著。表明近年来中国稻米进口不断上升的本质不是中国自身粮食供需出现了问题，而是中国刚性的稻米需求再加上国内外的差价创造进口的商业条件，中国稻米进口实施关税配额管理，只要稻米进口量保持在配额范围内，则配额内的稻米就享有低关税的待遇，所以在国际米价低于国内米价的市场背景下，国内粮食贸易商就会大量进口国外稻米。

参考文献（略）