个人信用报告在信用卡风险管理中的运用——以XY股份制银行为例

第1章绪论

1.1研究背景

信用卡,英文名称credit card,在国内也可称之为贷记卡,与传统银斤提供的具有储蓄功能的借记卡相区别。作为一种非现金支付方式,信用卡在当代世界支付领域已非常普遍。信用卡最早出现于20世纪50、60年代的英、美、加拿大等发达国家,并在其后的数十年内获得了较快发展并逐渐成熟。信用卡在中国交易市场的出现,比上述国家晚了将近30年,首次出现于上世纪的80年代,后续伴随着改革开发的步伐得到发展,而其真正的普及推广使用并被广大消费者所接受则是从21世纪初正式开始,直到今日己成为中国现代市场中不可缺少的支付方式。

一般来说,2003年被称为中国信用卡元年,在该之前只有少部分国有银斤发行本行的信用卡,而从这一年开始,各家银行包括各股份制银行纷纷成立自己的信用卡部门或信用卡中心,他们或者直接隶属于银行总部或者为独立经营核算中心。至此信用卡产业如雨后春算般在中国大地上迅猛发展,在2003年之后的最初阶段各个银行最为关注的即市场占有率,包括己持卡人数息量及发卡总量等数据。而在经过了上述几年走马圈地式的迅速发展之后,随着2008年国际金融危机的发生及国内经济的起伏,中国信用卡产业遭遇了首个发展危机,在此背景下各个银行信用卡业务均开始了自身的转型之旅。突出表现为其在2010年之后的精耕细作式发展模式,各家银行已不像前几年一般一心只关注发卡量和交易量,风险管理逐渐成为信用卡产业中的重中之重,特别是逐步显现的坏账问题,部分信用卡持卡人出现的道德风险、长期逾期、信用卡伪冒欺诈等情况,对各家银行的信用卡业务提化了更高的风险管理要求,如何在收益和风险之间取得均衡,并在此基础上进一步发展中国信用卡的各个细分市场,成为了该行业需要解决的首要问题。

与中国信用卡产业的发展相伴随的是中国征信行业的从无到有的发展,其中最为关键的也日渐成为各家银行信用卡部门或卡中心倚重使用的便是由中国人民银行提供的个人信用报告,其已成为包括信用卡发行环节、交易使用环节、贷中客户管理和贷后催收各个阶段必不可少的重要依据。在被称为信用卡元年的2003年10月,中国人民银行内部成立了征信管理局,一直到2008年5月,中国人民银行征信中也在上海成立,至此中国人民银行正式成为我国征信职能机构。

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1.2研究目的及意义

当前中国信用卡无论是在发卡量、交易金额、网络规模还是使用人群上都已初具规模,透支消费己深入普通消费者的日常生活,而伴随着上述行业的发展,风险问题日益突显己是各家银行不可回避的关注点。

因信用卡的使用主体主要是个体消费者,这使信用卡本身就有着使用者众多并分散、平均每笔交易金额少、无抵押无担保、网上支付模式普及化等特征,导致信用卡业务在银行各项业务中归属于风险程度较高的类别。截至2013年年末,中国人民银行统计数据显示,全国信用卡逾期半年未偿信贷总额251.%亿元,较上年末增加105.34亿元,增幅达到了71.86%。在上述形势下,如何有效控制和管理信用卡风险成为了各家银行信用卡业务发展的当务之急。

本文中涉及的XY股份制银行的信用卡中必成立于2004年,截至2013年年底发卡量为1195万张,卡均消费额2.W万元,卡均透支额约5000元,与其同时XY股份制银行的信用卡的不良贷款率己经上升到1.82%,为往年历史新高。这正突现了在发展十周年之际,风险管理对于XY股份制银行的信用卡业务的重要性。

因信用卡的使用主体主要是个体消费者,所以相较于银行的其他传统业务,例如抵押贷款等公司业务,消费者个人的资信情况起到至关重要的作用。当前银行获取个人资信情况的主要渠道即中国人民提供的个人信用报告,通过个人的历史信用记录和当前负债等信息衡量个人当前的经济状况及信用能力。

本论文的研究将关注于XY股份制银行信用卡业务的贷前、贷中、贷后三个环节有效运用个人信用报告,防范和降低信用卡风险。

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第2章相关理论综述

2.1个人信用报告的概念和理论基础

2.1.1个人信用报告的概念

个人信用报告作为一份客观记载和体现个人信用情况的报告,涵盖了当事人全面的信用历史,包括其与银行在内的金融机构之间的金融往来和历史情况;与其他非金融机构和公用事业单位发生的经济往来。同时还记录了直接影响个人信用的行政处罚和刑事处罚信息,及体现了当事人公积金缴纳存续、社保缴纳、税费缴纳等情况。

2.1.2个人信用报告的理论基础

信用是发生在个人与个人之间、企业和企业之间及其他各商业贸易主体之间的一种彼此信任的商业关系和社交关系。市场经济是契约经济,而我们常说的市场经济中的信用是指市场中各个交易参与方执行相关契约的能力,上述能力越高则代表信用越高。

个人信用指的是个人作为市场经济的参与方,其执行契约的能为。个人征信是由征信机构提供的个人信用资料,征信机构按照国家法律建立并执行职能,其将个人作为征信对象,通过各项合规渠道搜集、整理来源各不相同的个人信用信息,最终形成一份个人信用报告,后者作为最终的载体供需求方进行使用,简单来说,就是提供个人信用信息查访及评估评判内容,为经济活动和其他社会活动提供服务。

信用消费,区别于抵押消费,后者常用住房抵押、车辆抵押、第三方担保和保证保险等方式,为相关消费提供担保,此种消费方式针对银行而言可提前锁定风险,在出现逾期违约等情况下及时采取措施消除或减少银行损失。然后信用消费,由于其具备的无抵押特点,导致银行事后无法通过拍卖抵押物等方式追回损失,故在业务办理之初衡量相关风险成为重中之重。

本文研究的行业为信用卡行业,而信用卡的使用主体主要为个人消费者,作为发卡行的银行,提供的即为无抵押的消费贷款,故消费者个人的资信情况起到至关重要的作用。当前银行获取个人资信情况的主要渠道即中国人民银行提供的个人信用报告,通过个人的历史信用记录和当前负债等情况衡量个人当前的经济状况和信用能力。

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2.2信用卡风险管理相关理论

2.2.1信用卡的概况

信用卡,英文原名CreditCard,是由发卡机构,包括银行或专营公司在内发行的,能够提取现金或在市场经济中购买商品和服务的一种现代支付方式。其中发卡机构,会根据信用卡申请人的财力和信用信息等涉及申请人的资料核发不同额度的信用卡给持卡人,并规定其还款周期及到期还款日。而信用卡持卡人绝大多数无须提供相关财产抵押或担保,同城或者异地在授信额度内凭签字或密码加签字的方式预借现金或进行刷卡消费,在固定的账单日获取账单周期内的消费明细及总额,在规定的到期还款日之前安排还款。如果超过上述日期持卡人仍未进行还款或还款金额未达到银行合约中约定的最低还款额要求,银行可按照合约收取相关费用和利息,并对持卡人采取相应催缴行为。

信用卡最早起源于西方发达国家,在20世纪50、60年代即获得迅速发展,而其在中国的萌芽源于上世纪80年代,从2003年之后开始了迅猛发展。截至目前信用卡己经为普通消费者日常经济活动的一种必不可少的支付方式。

风险管理,英文原名riskmanageme化是指在企业在运营过程中,或者项目在执行过程中对成本和收益进行多方权衡,评估风险带来的收益文及风险造成的成本,从而做出决策是否采取某种斤动或者该项行动执行过程中具体选择的实施方案。风险管理的整个过程包括风险辨识、风险规避和风险控制三个方面。风险辨识,是指在企化在运营过程中,或者项目在执行过程中辨认出是否存在某种风险,该风险对企业运营和项目执行造成的负面影响水平,对上述是否存在风险的这种不确定性进行数据量化,将风险一旦发生其对企业和执行项目会产生的不利影响和相关损失也同时量化。风险规避,是指企业运营的一开始或者项目执行之初就采取措施将风险因素去除。风险控制,不同于彻底消灭风险的风险规避,其是指企业负责人或者项目执行人通过应对措施的采取降低风险发生概率,也是指人员采取措施降低上述风险一旦发生盾会给企业或项目造成的负面影响程度和损失范围。在风险控制中最为关键的一环是制定多项风险应急方案以供选择,当风险真实发生时,企业或者项目执行人可以在最短时间选择最为合适的应急方案,最大范围内减少风险给正常的企业运营或项目运行造成的负面影响,将可能造成的损失降到最低水平。

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第3章个人信用报告在信用卡风险管理应用的一般性论述分析............10

3.1个人信用报告在国外成熟市场信用卡风险管理中的运用分析..............10

3.1.1国外成熟市场的个人信用报告体系...........10

第4章XY股份制银行信用卡中心的简介.............16

4.1XY股份制银行信用卡中心简介..............16

4.1.1XY股份制银行的总体情况.............16

第5章个人信用报告在XY股份制银行信用卡中心贷前审核环节的运用...........20

5.1运用个人信用报告建立信贷审核阶段的信用模型.............20

5.2信贷审核环节介绍..............21

第7章个人信用报告在XY股份制银行信用卡中心贷后客户催收环节的运用

7.1贷后客户催收环节介绍

7.1.1贷后客户催收流程

信用卡欠款催收,就是针对已逾期客户催缴款项的过程,包括逾期前期阶段以提醒为主的沟通联系到逾期后期阶段的司法催收等,包括最后对于未回收欠款的呆账核销处理。XY股份制银行信用卡中心当前的催收业务板块主要分为两块,一块即针对逾期较短时间的客户进行的前期催收,另一块就是针对通过前期催收仍无法回收欠款的客户采取的后期催收,后者包括司法等途径。具体流程如下图;

正如图中所示,前期催收板块中又依据逾期的具体周期分为Ml催收和M2催收,故前期催收主要针对逾期时间在60天以内的客户,上述催收主要在卡中心内部处理。而后期催收板块依据催收方式的不同分为委外催收和司法催收两种主要方式,上述催收被安排在卡中心外部进行。

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第8章论文的结论和研究的局限性

8.1论文的结论

本论文在研究了国内外个人信用报告在风险管理方面的先进研巧成果之后,基于XY股份制银行的实际情况,讨论在不同的风险管理环节如何运用个人信用报告,进行有效的客户风险评估,设计出相对应的客户信用风险管理政策。

XY股份制银行信用卡中心的风险管理包括贷前审核阶段、贷中客户管理阶段和贷后催收阶段,当前在这三个阶段工作人员均有使用到个人信用报告,但是在其运用中存在问题,包括不同部门对个人信用的评估标准不统一,故最先需要解决的问题即制定一个统一的评估标准,针对不同的客群,,用于卡中心涉及风险管理的每个部门。第二个问题即在实际业务中对于个人信用报告的运用很多仍基于工作人员的人为判断,进斤较为简单的信用等级分类,这既无法避免人为判断的误差也存在简单分类过于草率的问题。

故本论文认为XY股份制银行信用卡中也的当务之急即建立自己的信用评估模型,在历史数据的基础上,将已持卡客户的资料作为样本。将客户的个人信用报告的各个元素的情况纳入模型中,分析哪一类个人信用报告特点的客户成为逾期客户的概率最高;哪一类个人信用报告特点的客户出现逾期的概率较低。通过历史数据得到一个准确性较高同时也比较稳定的模型之后,将各个风险管理环节需要评估的客户的个人信用报吿对应元素数据输入上述模型中,从而对于之后产生逾期的概率、最终成为坏账的概率进行预测,通过模型计算得到具体分值。

信贷审核环节运用此模型判断是否为新的申请人核发卡片及核发卡片的具体额度;贷中客户风险管理环节依据模型制定针对不同信用评分的客户的授权监控策略、欺诈防范措施,同时进行已持卡客户的信用记录排查提前控管风险;贷后催收环节运用此模型对不同信用评分的客户制定对应的催收策略,及时发现高风险客户并采取应对的催收措施。

参考文献（略）