谱封分析法对定性时间序列周期信息的检出效果

发布时间：2017-09-14 23:14

  本文关键词：谱封分析法对定性时间序列周期信息的检出效果

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【摘要】：目的介绍用于检验定性时间序列周期性的谱封分析法,通过模拟研究评价其检验效果,并用实例数据进行验证。方法模拟不同序列长度、周期大小、状态空间维度的定性时间序列并进行谱封分析检验其周期性,通过阳性符合率、阴性符合率反映检验效果。结果研究发现序列长度越长时检验效果相对来说越好,状态数大于等于周期大小且序列长度大于状态数50倍时可以保证较高的符合率,此外序列长度一定时,状态数少、周期性小时检验效果好。结论谱封分析法在定性时间序列周期性检验应用中取得效果较好,在应用时要充分考虑序列长度和状态数、周期大小的关系以及可能存在的隐含周期大小。
【作者单位】： 中山大学公共卫生学院;
【关键词】： 谱封分析法 定性时间序列 周期性检验 模拟
【分类号】：R311
【正文快照】： 时间序列频域分析主要用于检测序列的周期性,目前应用较多的方法针对连续型定量时间序列〔1〕,而当一个时间序列的取值为有限状态时,频域分析面临新的挑战。Stoffer等人发现用连续变量谱分析的离散傅立叶变换法对定性序列周期性检验功效不足〔2〕,他提出基于傅立叶变换的谱封

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本文编号：852901