新巴塞尔协议下的资产证券化监管法律问题研究

发布时间：2021-03-07 14:09

　　资产证券化是当代世界金融领域最重大和发展最迅速的金融创新和金融工具。巴塞尔协议,作为国际银行业风险管理最有代表性的监管准则,从1988年诞生以来,已被100多个国家自愿采用。但是随着金融全球化和金融创新的发展,旧资本协议已经不能适应金融发展的需要了,新巴塞尔协议因此应运而生。新巴塞尔协议建立了一套全面管理风险和对风险更为敏感的机制。新巴塞尔协议在监管方面确实有独到的创新之处,但它是根据十国集团的多方意见而制定的,代表着发达国家的意见。对于我们发展中国家来说,离发达国家的监管水平还有很大的差距,因此有必要借鉴发达国家的先进经验,建立了一套全面管理风险,对风险更为敏感的机制。本文主要以法学以及相关金融学的理论为依托,重点研究巴塞尔协议对资产证券化监管的措施。新巴塞尔协议的创新措施主要有三个方面:一是操作风险首次被纳入了支柱一资本充足率框架之下,体现了新协议全面风险管理理念。二是在信用风险领域允许银行采用外部评级机构所提供的信用等级计算其资本要求。三是以监管审查和市场纪律两大支柱作为原来数量标准的补充手段,减少对第一大支柱数量标准的过度依赖,为资产评估确立一个更均衡的标准。在此基础上,本文首... 

【文章来源】：山西财经大学山西省

【文章页数】：42 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 资产证券化及其监管
    1.1 资产证券化概述
    1.2 资产证券化监管的必要性
        1.2.1 欺诈风险
        1.2.2 信用风险
        1.2.3 证券化风险
    1.3 资产证券化监管的目标
        1.3.1 维护资产证券化运行的安全与稳定
        1.3.2 促进资产证券化公平、高效地发展
        1.3.3 保护投资者和其他参与人的合法利益
2 新巴塞尔协议资产证券化监管创新措施
    2.1 新巴塞尔协议三大支柱
    2.2 新资本协议的创新之处
        2.2.1 操作风险的管理与监管
        2.2.2 内部评级法在资产证券化监管中的应用
        2.2.3 资产证券化的监督检查
3 美国对巴塞尔新资本协议监管的实践
    3.1 美国的资产证券化监管
    3.2 美国对巴塞尔新资本协议运用与创新
4 我国资产证券化监管方向及完善建议
    4.1 新巴塞尔协议对我国资产证券化监管的影响
        4.1.1 我国资产证券化监管与新巴塞尔协议的差距
        4.1.2 新巴塞尔协议下的资产证券化监管对我国的影响
    4.2 我国资产证券化监管体制的完善构想
        4.2.1 巴塞尔委员会监管资产证券化的经验
        4.2.2 我国资产证券化监管的完善措施
5 结语
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行监管资本套利与资本有效配置[J]. 肖崎.  新金融. 2006(04)
[2]监管资本套利动因及对银行的影响分析——兼论对我国银行业资本监管和管理的启示[J]. 徐宝林,刘百花.  中国金融. 2006(05)
[3]资产证券化原理、功能及模式研究[J]. 赵胜来,陈俊芳.  上海管理科学. 2006(01)
[4]资产证券化:银行监管者的视角[J]. 黄毅.  中国金融. 2006(02)
[5]论《巴塞尔协议Ⅱ》对美国租赁业的影响及对我国的启示[J]. 王冰,陈海涛.  前沿. 2005(06)
[6]资产证券化监管:巴塞尔委员会的经验与启示[J]. 洪艳蓉.  证券市场导报. 2005(01)
[7]信用风险管理新发展对我国商业银行的借鉴[J]. 李艳,陈德棉,郭平.  现代管理科学. 2003(07)
[8]巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束[J]. 巴曙松.  经济理论与经济管理. 2003(02)
[9]美国证券法对资产证券化的规范与借鉴[J]. 洪艳蓉.  证券市场导报. 2002(11)

博士论文
[1]资产证券化法律制度研究[D]. 冯文力.西南政法大学 2002



本文编号：3069243