论新巴塞尔协议对银行业监管的创新

发布时间：2021-03-12 18:59

　　巴塞尔协议,作为国际银行业风险管理最有代表性的监管准则,从1988年诞生以来,已被100多个国家自愿采用。但是随着金融全球化和金融创新的发展,旧协议已经不能适应金融发展的需要了,新巴塞尔协议应运而生,建立了一套全面管理风险,对风险更为敏感的机制。 本文重点从创新角度研究新巴塞尔协议对银行监管的措施,通过新旧巴塞尔协议监管原则措施的比较,分析新巴塞尔协议的创新措施的作用影响。新协议主要有三个方面的创新:一是在信用风险领域允许银行采用外部评级机构所提供的信用等级计算其资本要求;具有高级风险管理能力的银行运用其IRB制度评定信用风险,即以内部评级代替对每一种类资产的标准化的风险加权。第二大创新是操作风险首次被纳入了支柱一资本充足率框架之下,体现了新协议全面风险管理理念。第三大创新是以监管审查和市场纪律两大支柱作为原来数量标准的补充手段,其目的是减少对第一大支柱数量标准的过度依赖,为资产评估确立一个更均衡的标准。此外,新协议还有许多其他细化风险加权和对其他风险引入资本要求的措施。 在此基础上,分析我国银行业监管的现状以及与新协议要求的差距,对我国银行业监管提出建议。为我国完善银行内... 

【文章来源】：中南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
导言
第一章 新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议
    1.1 新巴塞尔协议与旧巴塞尔协议
        1.1.1 旧巴塞尔协议的作用及其不足
        1.1.2 新巴塞尔协议产生的背景及目标
    1.2 新巴塞尔协议的主要框架结构
第二章 新巴塞尔协议的创新措施
    2.1 新巴塞尔协议在信用风险上的创新
        2.1.1 标准方法
        2.1.2 IRB制度
    2.2 操作风险:首次被纳入新巴塞尔协议风险管理领域
        2.2.1 操作风险的界定
        2.2.2 操作风险的衡量方法
    2.3 支柱二和支柱三:资本充足率的补充手段
        2.3.1 三大支柱的关系
        2.3.2 监督检查
        2.3.3 市场约束
第三章 新巴塞尔协议与我国银行监管法律制度的完善
    3.1 完善我国银行内部监管法律制度
        3.1.1 我国商业银行内控制度的完善
        3.1.2 完善银行的评级体系
        3.1.3 我国银行操作风险监管的现状及其完善
    3.2 完善我国银行的外部监管法律制度
        3.2.1 结合新协议，完善我国的银行监管法制
        3.2.2 加强信息披露法制，强化市场约束作用
结语
参考文献
致谢
攻读学位期间主要的研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行操作风险管理问题探析[J]. 王哲华,尚静.  现代管理科学. 2004(09)
[2]资信评级作用、发展与监管初探[J]. 袁敏.  证券市场导报. 2004(09)
[3]新巴塞尔协议信息披露制度及其局限性[J]. 巩云华.  河南金融管理干部学院学报. 2004(04)
[4]我国商业银行的资本充足率水平分析[J]. 景乃权,李绍杰,陈姝.  浙江金融. 2004(07)
[5]商业银行信息披露与市场约束[J]. 关新红.  会计研究. 2004(05)
[6]新巴塞尔资本协议透明度原则与我国国有银行业的改革[J]. 巩云华.  江苏商论. 2004(04)
[7]巴塞尔新资本协议对我国银行监管的启示[J]. 王晓枫.  大连海事大学学报(社会科学版). 2003(03)
[8]论加强银监会的有效监管——从巴塞尔新资本协议说起[J]. 李江华.  吉林财税高等专科学校学报. 2003(02)
[9]《巴塞尔新资本协议》与国有商业银行资本充足率的提高[J]. 孙波.  济南金融. 2003(06)
[10]银行业如何应对巴塞尔新资本协议[J]. 陈华.  经济世界. 2003(06)



本文编号：3078815