新巴塞尔协议的激励与触发机制及借鉴

发布时间：2021-05-20 03:44

　　巴塞尔委员会于2004年6月26日正式公布了新资本协议,巴塞尔新资本协议在全面继承以1988年巴塞尔资本协议为代表的一系列监管原则成果的基础上,延续了以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点、突出强调国家风险监管思路,着手从单一的资本充足充约束,转向依靠最低资本充足比率、外部监管和市场约束三个支柱的共同约束,进而提出了衡量资本充足比率的新思路和新方法,使资本充足率和各项风险管理措施更能适应当前金融市场发展的要求。本文分析了内含于“新巴塞尔资本协议”中的两个机制:触发机制与激励机制。及其相互关系。指出了两大机制运作原理和对保证金融安全的重要作用,并分析了我国金融法规对该两大机制的忽视,提出立法建议。 

【文章来源】：苏州大学江苏省

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文提要
Abstract
引言
第一章 资本充足率监管的制度安排
    第一节 旧巴塞尔资本协议
        一、旧巴塞尔资本协议的产生背景
        二、巴塞尔委员会及巴塞尔文件体系的性质
        三、旧巴塞尔资本协议的内容
        四、对旧巴塞尔资本协议的评价
    第二节 新巴塞尔资本协议的第一支柱：最低资本要求
        一、信用风险加权资产计算
        二、操作风险
        三、市场风险
    第三节 新巴塞尔资本协议的第二支柱：监管检查
        一、监管检查的目的
        二、监管检查的四个原则
        三、监管检查中的利率风险监管
    第四节 新巴塞尔资本协议的第三支柱：市场纪律
        一、市场纪律的基本机制
        二、市场参与者对信息披露的关注点
        三、新巴塞尔资本协议对信息披露的基本要求
第二章 新巴塞尔协议的内在机制
    第一节 激励机制
        一、激励机制的基本原理
        二、激励机制在“新巴塞尔资本协议”的体现
        三、对“新巴塞尔资本协议”中激励机制的评价
    第二节 触发机制
        一、触发机制的基本原理
        二、触发机制在“新巴塞尔资本协议”的体现
        三、对“新巴塞尔资本协议”中触发机制的评价
    第三节 激励机制与触发机制的关系
        一、激励机制与触发机制在实现“新巴塞尔资本协议”目标过程中形成互补关系
        二、触发机制是激励机制得以实现的基础
第三章 对我国资本充足率监管制度的政策建议
    第一节 我国资本充足率监管制度中触发机制与激励机制的不足与缺失
        一、我国金融监管的行政规范中触发机制的不足
        二、我国金融监管的行政规范中激励机制的缺失
    第二节 我国资本充足率监管制度中两大机制的形成
        一、两大机制在我国资本充足率监管制度中形成的环境支撑
        二、对我国资本充足率监管制度的完善
第四章 结 论
参考文献
攻读学位期间本人公开发表的论文
详细摘要



本文编号：3197022