基于KMV-BP的商业银行绿色信贷信用风险研究

发布时间：2024-02-25 01:14

　　改革开放四十多年来,我国经济高速发展的代价是生态环境破坏,随着环境问题持续恶化,可持续发展成为我国经济发展战略,在金融领域,绿色金融成为一种趋势,绿色信贷作为绿色金融的主要组成部分,对生态环境保护的积极作用越来越大。对于商业银行等金融机构来说,随着绿色信贷业务的不断开展,其面临绿色信贷信用风险威胁的可能性越来越大。我国绿色信贷发展较晚,目前在信用风险识别和控制方面落后于发达国家,导致我国绿色信贷业务发展受限。造纸业上市公司既有环境污染的弊端,又与森林资源联系密切,具有可持续性特点,符合绿色信贷政策支持的企业类型,因此本文选取21家造纸业上市公司作为绿色信贷信用风险实证研究的样本公司,探索商业银行管理绿色信贷信用风险有效的途径。首先,文章对绿色信贷的基本情况包括概念、国内外发展现状、绿色信贷信用风险度量等进行详细介绍;然后,通过实证研究为绿色信贷信用风险识别提供新的方法,具体过程是根据是否被ST过或者综合考虑停牌时间长短将样本公司分为两类进行研究,选取KMV模型和BP神经网络为风险计量模型。通过KMV模型研究样本公司一般信用风险,根据公司的财务数据计算违约距离,发现停牌时间长短与违约距离...

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３－１?２１家商业银行绿色信贷总额变化图??数据来源：中国银行业监督管理委员会??

绿色信贷余额占到贷款总额的１４％，国家开发银行作为政策型银行的代表，绿??色信贷余额更是占到贷款总额的１５％左右，整体来说，我国绿色信贷业务作为绿色金融??主要构成部分，绿色信贷贷款金额占绿色金融资金总投入的９５％以上。图３－１为２００３??年６月到２００７年６月２１家主要商业银....

图3-2绿色信贷资金使用情况图

３００００??２００００??Ｑ?．Ｌ＿??．???＿??Ａ－夺?Ｐ?々?４、．?＃?分??图３－１?２１家商业银行绿色信贷总额变化图??数据来源：中国银行业监督管理委员会??如图３－１所示，我国２１家商业银行国绿色信贷资金总额是不断增加的，同时，根??据中国银行业监督管理委员会官....

图４－１?ＢＰ神经网络工作流程图??

?间的误差，若误差没有满足设定的要求，ｂｐ神经网络系统内部会动态调的连接权值，进入循环工作状态，再次进行信息输入和输出，直到满足输出结果整体误差在系统要求的精度范围内才停止运算。只要ＢＰ神经网络包含就可以对同一个封闭区间内的连续函数进行运算，也就是说，一个三层ＢＰ以完成任何一个从....

图５－ｌ拟合回归图??通过ＭＡＴＬＡＢ输出的拟合回归图可以发现，ＢＰ神经网络研究造纸业上市公司绿色??

５商业银行绿色信贷信用风险度量实证分析险等级分类标准，将预期输出结果与实际输出结果代入相应的风险等本的输出结果与预期结果都处于同一风险等级范围内。因此可以得出绿色信贷信用风险正相关，可持续发展水平和媒体关注度与绿色信贷从ＭＡＩＬＡＢ工具箱中的拟合结果来看，图表如下：??Ｔｒａｉｎ....

本文编号：3909843