去产能背景下煤炭价格走势及预测分析——基于ARIMA模型的研究

发布时间：2018-04-10 23:14

  本文选题：煤炭价格 + 煤炭去产能　； 参考：《价格理论与实践》2017年05期

【摘要】：煤炭价格不仅反映煤炭市场供需关系,更是相关利益主体的决策依据。受去产能的影响,我国煤炭价格自2012年开始持续性下跌后于2016年出现强劲反弹。本文首先分析了去产能背景下我国煤炭价格走势,然后选取2010-2016年的环渤海5500K动力煤周价格为样本数据,在分析样本数据变化特征的基础上,建立ARIMA模型对煤炭价格进行短期预测分析。结果表明该模型具有良好的拟合效果,且预测煤炭价格将在2017年上半年持续下跌而在下半年缓慢增长,该研究结论对于决策者预测煤炭价格未来走势和制定决策具有较大运用价值。
[Abstract]:Coal price not only reflects the supply and demand relationship of coal market, but also the decision basis of relevant stakeholders.China's coal prices rebounded strongly in 2016 after continuing to fall in 2012 as a result of destocking.This paper first analyzes the trend of coal price in China under the background of deproductivity, and then selects 5500K thermal coal weekly price around Bohai Sea from 2010 to 2016 as sample data, based on the analysis of the variation characteristics of sample data.Establish ARIMA model to predict coal price in short term.The results show that the model has good fitting effect and predicts that the coal price will continue to decline in the first half of 2017 and increase slowly in the second half of 2017.This conclusion has great application value for decision makers to predict the future trend of coal price and make decision.
【作者单位】： 中国矿业大学管理学院;
【分类号】：F224;F426.21;F764.1

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本文编号：1733363