市场条件下抽水蓄能电站动态效益的定量评价研究

发布时间：2020-03-28 12:56

【摘要】： 由于具有独特的运行模式和技术特点,这决定了抽水蓄能电站非常适合提供一些独特的辅助服务,并因此对电力系统的安全运行发挥着独特的和不可替代的功能。分析如何针对抽水蓄能电站上述功能的市场价值即其经济效益,尤其是占经济效益主体的动态效益进行符合电力系统市场化运营要求的定量评价和计算,对抽水蓄能电站本身的发展,进一步对电力系统和电力市场的健康运行和发展,都有着重要的理论意义和现实意义。抽水蓄能电站的动态效益,不论是调频调相、旋转和非旋转备用效益、还是负荷跟踪和事故备用效益,其之所以存在,从市场的角度看,皆源于系统内供求关系的不确定性;其表现形式是向系统提供特定的和及时的辅助服务,且这些服务的突出特征是服务提供的时间和数量具有很强的不确定性。这就给对于这类服务价值的确定带来了很大的困难。针对动态效益的评价,近年来人们进行了一些探讨和研究,其中包括像随机生产模拟技术这样比较复杂的数量分析技术,但它们都存在这样或那样的不足,有的明显不符合电力系统在市场条件下运营的要求,有的虽然考虑了市场背景,但市场操作性不强,故至今尚无完善的和能够被广泛接受的操作方法。因此,对这个问题的研究,不仅是非常必要的,也是非常紧迫的。本论文试图从一个全新的角度,开辟一个新的方法,提出市场机制下抽水蓄能电站动态效益评价模型,并研究该模型的建立、计算和动态效益在该模型下的市场实现问题,以期为这个问题的解决提供有用的借鉴。在金融经济学中对不确定性事件已经进行了大量的研究,并已有很多针对风险和不确定性进行管理的工具,如期货、期权,它们的交易在电力市场比较完善的国家也已经不同程度地存在,这为本文对上述问题的研究提供了基本的工具和切入点。本论文工作是建立在用随机分析技术来评价和管理风险的相关知识的基础之上,并针对抽水蓄能电站的具体情况进行的。在本论文的研究工作中,提出了抽水蓄能电站动态效益的市场化概念、建立了面向实际的、实用的目标电价模型,采用期权交易的解决思路,并最终得到了期权定价模型和相应的数值结果。分析表明,本文所提出的抽水蓄能电站动态效益评价的理论、交易模式、电价和期权模型在电力市场环境下具有新颖性、合理性和可行性,是一种符合电力系统市场化运行环境要求的、可提供学者借鉴或相关企业应用的方法。并且,本文的方法和结论并不限于解决抽水蓄能电站的问题,也可以被应用到与抽水蓄能电站具有共同技术特性的其他类型电站的市场化运营管理中去。
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几何布朗运动

将会出现各种可能的其他情况。进一步，也可以做出期望的运动路线及其在一定可信度之下的包络线（略）。图５－４几何布朗运动Fig5-4 Illustration figure of geometric Brownian motion5.2.3 期权定价原理分析期权价格的方法，与资产价格描述的形式相对应，，基本上可以分为离散型方法和连续型方法，离散型方法的代表是二项式期权定价法方法以及在此基础提出的三项式方法，而基本的连续型方法则以black-scholes期权定价模型为代表。各种方法背后所包含的金融经济学原理本质上是相同的，只是因具体问题、具体情况的不同采取了不同的处理手段。１、现代金融理论的逻辑起点：标准选择难题[89]

发生率,下期,波动率,拟合直线

不同跳跃发生率下期权价格与波动率之间的关系
【学位授予单位】：华北电力大学（河北）
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F407.61;F224

【引证文献】