基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究

发布时间：2017-08-25 12:07

  本文关键词：基于VAR-GARCH模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究

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【摘要】：基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
【作者单位】： 中国矿业大学管理学院;
【关键词】： 煤炭价格指数 VAR模型 GARCH模型 长记忆
【基金】：国家自然科学基金(编号:71573255) 中国博士后科学基金面上资助项目(编号:2014M551708) 江苏省博士后科研资助计划(编号:1302079B) 江苏高校国际能源政策研究中心资助项目
【分类号】：F416.21;F764.1
【正文快照】： 一、引言与文献综述 2015年我国煤炭消费量为39.65亿吨,占全球煤炭消费量的50%,中国煤炭消费量在国际煤炭市场上的比重仍然较大。[1]数据显示,2014年我国煤炭进口量为2.91亿吨,2015年下降为2.04亿吨,降幅达到29.9%。2015年中国能源消费43亿吨标准煤,其中煤炭消费量下降3.7%,

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本文编号：736738