基于财务指标的股票间关联网络结构特征研究

发布时间：2017-09-09 03:51

  本文关键词：基于财务指标的股票间关联网络结构特征研究

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【摘要】：目前关于股票间关联网络结构特征的研究,主要是基于股票价格时间序列间相关关系构建复杂网络.然而,股价只是衡量股票优劣的外在因素,财务指标更能全面地刻画上市公司的运行情况,反映股票背后的经济实力.因此,以中国74家能源上市公司的财务指标为样本,结合复杂网络理论,构建不同阈值下的股票间关联网络,进行结构特征分析.发现,服务类型的股票在网络中影响较大,社团化趋势显著等.
【作者单位】： 中国地质大学(北京)人文经管学院;国土资源部资源环境承载力评价重点实验室;国土资源人才评价开放实验室;
【关键词】： 股票 财务指标 相关性 复杂网络
【基金】：国家自然科学基金项目(71173199) 中央高校基本科研业务费(优秀教师基金项目)(2-9-2015-303)
【分类号】：F832.51;F406.7
【正文快照】： 1引言 上市公司股票市场是一个复杂性的市场,目前的研究,多数是进行收益率与股票价格的相关关系探讨,在F-0模型(剩余收益定价模型)的基础上,探讨经营利润率和股东收益与股价的价值相关性W,使用非对称的@模型研究我国新能源股票和原油期货收益的波动率外溢与相关性[气进行上

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本文编号：818133