沪深300指数期货投机风险经验研究

发布时间：2017-10-12 11:38

  本文关键词：沪深300指数期货投机风险经验研究

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【摘要】：投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险,以期能为投资者提供借鉴。
【作者单位】： 东北财经大学数学与数量经济学院;
【关键词】： 沪深指数期货 投机风险 蒙特卡洛模拟
【基金】：辽宁省社会科学规划基金项目“辽宁省环境经济系统问题的实证研究——基于物质流与数据包络分析模型”(L13DJY065) 辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目“融资融券交易对我国股市波动性、流动性影响的实证研究”(ZJ2014049)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、文献综述与相关理论相对国内而言,国外的资本市场形成较早,市场机制较为健全,对市场风险的研究开始的较早也较为深入。但是,20世纪80—90年代,世界范围内接连发生了引人关注的金融衍生品灾难,因此当时急需找到一个用于市场风险计量的方法,正因如此,使VAR从那时起开始被大

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1018494