欧美主权债务危机的股票市场流动性变点检测

发布时间：2017-10-14 00:02

  本文关键词：欧美主权债务危机的股票市场流动性变点检测

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【摘要】：流动性是现代金融体系的生命力,基于流动性视角的分析表明,融资流动性、资产流动性和货币流动性的严重失衡是导致欧美主权债务危机迅速传染扩散的主要驱动力.本文在传统价格和成交量的基础上引入流动性影响力指标,构建了股票市场流动性度量指标体系;在Spearman相关系数法的基础上,运用二元Copula和概率积分变换构建了新型的变结构点检测方法流程,有效实现了欧美债务危机国与英、日等核心发达国家以及中、印等新兴国家间股票市场流动性冲击的变结构点检测.
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【关键词】： 欧美主权债务危机 流动性冲击 变结构点检测
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70973028;71273048) 东南大学重大科学研究引导基金资助项目(SKYD20110006) 江苏省青蓝工程资助项目的部分成果
【分类号】：F815;F831.51
【正文快照】： 0引言2007年发端于美国的次贷危机对全球金融冲击尚未完全消退,2009年12月世界经济又迎来了新一轮的欧债危机.希腊政府由于财政困境,全球三大评级机构惠誉、穆迪和标准普尔先后调低了希腊的主权信用评级,由此引发了欧洲主权债务危机,并迅速蔓延至葡萄牙、爱尔兰和西班牙.2011

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本文编号：1027820