宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制

发布时间：2017-10-18 22:22

  本文关键词：宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制

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【摘要】：存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得出存贷期限错配流动性风险是2013年"钱荒"事件发生的重要导因的结论。采用适当的变量并通过面板回归模型分析,能够识别存贷款期限错配流动性风险的主要宏观影响因素和微观影响因素。因此,应从国家金融管理部门的外部控制和商业银行的内部控制两个方面控制存贷期限错配的流动性风险。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;湖南大学金融管理研究中心;
【关键词】： 宏观审慎管理 存贷期限错配 流动性风险 识别 控制
【基金】：国家自然科学基金项目(71373071)
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、引言《巴塞尔协议Ⅲ》提出流动性覆盖率(LCR)与净稳定融资比率(NSFR)两个重要的流动性监管指标,旨在降低期限错配的流动性风险[1]。资产与负债的期限不匹配是商业银行流动性风险的内在形成原因。存贷业务在我国商业银行的资产负债业务中占有相当大的比重,且一直存在着存贷

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本文编号：1057471