基于边际效应的银行个体系统性风险贡献测度研究

发布时间：2017-10-19 10:31

  本文关键词：基于边际效应的银行个体系统性风险贡献测度研究

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【摘要】：本文使用系统性风险β值法度量我国上市银行的系统性风险以及上市银行对系统性风险的贡献度。研究结果表明,单个机构对系统性风险的贡献不仅取决于系统性风险β值,还受到其个体风险值的影响。总体而言,国有大型商业银行的系统性风险β值高于中小股份制商业银行,对系统性风险的边际贡献和影响也较大。但中小股份制商业银行抵御风险的能力相对较弱,尽管β值较小,一旦个体风险值急剧增加,其对系统性风险的影响也可能超过国有大型商业银行。因此,系统性风险的防范既要关注那些系统性风险β值大的银行,也要关注个体风险值可能出现剧烈波动的中小银行。
【作者单位】： 中信银行南昌分行;中国国际金融有限公司;湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 金融风险 系统性风险 个体风险 系统性风险β值 VaR
【基金】：国家社科基金项目重大项目《防范系统性和区域性金融风险研究——基于金融适度分权的视角》(项目编号:13&ZD030)、国家社科基金项目《我国银行业资本监督的尺度研究》(项目编号:12CJY112)的资助
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 一、引言2007年,美国次级抵押贷款市场引发的国际金融危机是典型的由资产价格泡沫和信用泡沫破灭所引发的危机。危机从美国金融业蔓延到实体经济,进一步冲击全球经济,此后的“欧债危机”也可以看作是“次贷危机”的延续。在金融危机的大背景下,本文认为系统性风险是由经济冲击

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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【共引文献】

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9 王粟e，

本文编号：1060591