基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估

发布时间：2017-10-21 10:11

  本文关键词：基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估

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【摘要】：运用带外生变量的自回归模型和向量误差修正模型对房价下跌背景下商业银行的不良贷款率问题进行了研究.以房地产不良贷款率度量信用风险,以居民消费价格指数、贷款利率、商品房平均销售价格、汇率、仿泰德利差和广义货币供应量作为压力指标变量,建立了合适的房贷压力测试模型.在贷款利率上升、商品房销售价格下跌的压力情境下,分别预测了房地产不良贷款率的变化路径.实证结果表明,在压力情景下,不良贷款率先急剧上升,然后逐渐降低并趋于稳定,在影响因素中,房价对房地产不良贷款率的影响程度最强,持续时间最长.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学院大学管理学院;国家信息中心;
【关键词】： 压力测试 不良贷款率 带外生变量的自回归模型 向量误差修正模型 仿泰德利差
【基金】：国家自然科学基金(71103179,71102129) 广义虚拟经济研究专项(GX2011-1019(Y)) 中国政法大学青年教师学术创新团队资助项目
【分类号】：F293.33;F832.4;F224.0;O212.1
【正文快照】： i引言2008年末,受美国次贷危机的冲击,我国实行宽松的货币政策和积极的财政政策,有效地遏制了宏观经济形势的恶化,但同时也诱发了通货膨胀和资产价格泡沫.2009年,在利率七折优惠、降低住房贷款首付款比例、降低首套住房的契税税率等利好政策的刺激下,我国房地产市场由谷底转为

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本文编号：1072745