内部评级模型中的长期中心违约趋势估计研究
本文关键词：内部评级模型中的长期中心违约趋势估计研究
【摘要】：国内关于内部评级模型中长期中心违约趋势(以下简称"CT")估计的研究基本处于空白状态,国外文献中也鲜见类似研究。作为新资本协议内部评级模型中的唯一校准参数,商业银行应在监管的审慎性要求和银行自身的准确性要求之间权衡,基于实际违约数据对CT进行合理的估计。为此,在列明监管合规关注点的基础上,构建CT估值框架,设计估值模型,并进行实证研究。压力情境下的实际违约率估算结果表明,CT结果满足了审慎性要求。
【作者单位】： 上海浦东发展银行风险政策部;
【关键词】： 新资本协议 内部评级模型 长期中心违约趋势
【分类号】：F830.3
【正文快照】： 一、引言2012年6月,中国银监会正式发布了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)[1],要求商业银行建立内部资本计量、配置和经风险调整资本收益的评价管理体系,并将风险、收益和资本统一协调的意识和理念融入经营管理的每一个环节中,实现商业银行的资本集约化转
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本文编号：1089813
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