我国上市商业银行系统性风险与非利息收入研究——基于LRMES方法的创新探讨

发布时间：2017-10-25 11:39

  本文关键词：我国上市商业银行系统性风险与非利息收入研究——基于LRMES方法的创新探讨

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【摘要】：现有国内文献多以破产风险作为银行风险来分析其与非利息收入的关系,而LRMES方法能深入分析单个银行的风险溢出效应,测度单个银行系统性风险的影响度。本文基于我国16家上市商业银行收益率数据,首次运用LRMES方法测度了我国上市商业银行的系统性风险,并用各银行季度LRMES与非利息收入等变量建立面板数据模型。对非利息收入和系统性风险进行实证研究发现,本文计算得出的LRMES比较符合我国银行业实际情况,并与非利息收入呈显著负相关。
【作者单位】： 西南财经大学金融学院;中国工商银行青海省分行城中支行;
【关键词】： 非利息收入 银行业系统性风险 LRMES
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 引言系统性风险是指金融体系部分或全部受到损害导致大范围金融服务中断并给实体经济造成严重影响的风险。12008-2009年全球金融危机和2012年欧债危机等事件的发生和蔓延,促使各个国家的监管者改变以往微观审慎的监管方式,而以基于系统性风险的宏观审慎监管为主。因此,对金融

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本文编号：1093575