CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险测量中的适用性研究

发布时间：2017-10-26 02:36

  本文关键词：CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险测量中的适用性研究

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【摘要】：信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带来损失的可能性,因信用评级下降致使资产价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也常被视为信用风险。信用风险一直是各国银行业风险管理和监控的主要内容,穆迪、标普等金融评级机构的研究指出：信用风险在重要性和危害性方面已远高于其它风险。信用风险的重要性不言而喻,它关乎社会经济生活的方方面面,也影响到一国的决策制定和经济发展。现代信用风险管理工作的首要前提即是对信用风险的准确度量,它不仅是识别复杂环境下信用风险的重要条件,也是信用对冲、信用组合管理等现代信用风险控制方法的核心内容。为更精确度量我国商业银行信用风险,本文首先分析国内外学者对信用风险量化的研究情况,总结出我国银行业现行信用风险管理办法仍多采用定性、静态分析,信用风险量化势在必行,并且结合我国现实情况,提出借鉴CreditMetrics模型以应用于我国商业银行。研究文献表明,CreditMetrics模型相比穆迪KMV、麦肯锡CPV和CreditRisk+信贷组合模型而言,模型参数较易获得,同时引入在险值思想,更适合我国国情。本文以国内某银行为研究对象,严格按照CreditMetrics模型进行实证研究操作,使研究结果更有说服力和指导意义；同时,修正了模型中部分参数和技术方法,这些都利于CreditMetrics模型在我国银行业应用方面的进一步研究。
【关键词】：CreditMetrics 信用风险度量 在险值
【学位授予单位】：北京外国语大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 绪论6-8
• 1.1 选题背景及意义6
• 1.2 研究思路与方法6-7
• 1.3 文章基本框架7-8
• 第二章 信用风险理论综述8-18
• 2.1 文献综述8-11
• 2.2 信用风险概述11-12
• 2.3 CreditMetrics模型原理解析12-18
• 2.3.1 模型基本框架13-17
• 2.3.2 CreditMetrics在我国应用的制约因素17
• 2.3.3 CreditMetric模型在我国研究进展17-18
• 第三章 CreditMetrics模型在我国银行业的适用性研究18-27
• 3.1 银行贷款基本情况18
• 3.2 蒙特卡罗模拟应用18-19
• 3.3 基于我国实际情况确定模型参数19-24
• 3.3.1 违约率和违约回收率的确定19-20
• 3.3.2 确定信用转移矩阵20-21
• 3.3.3 远期收益率曲线的确定21-23
• 3.3.4 资产相关系数的确定23-24
• 3.4 单笔资产与资产组合价值计算24-27
• 3.4.1 单笔资产价值计算24-25
• 3.4.2 资产组合的风险价值25-27
• 第四章 研究结论27-31
• 4.1 基于Weibull分布的组合在险值计算方法的改进27-29
• 4.2 研究结论29-30
• 4.3 模型研究对我国银行业量化风险的意义30-31
• 致谢31-32
• 附录一32-34
• 参考文献34-35

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本文编号：1096655