商业银行动态流动性风险压力测试应用研究

发布时间：2017-10-30 04:33

  本文关键词：商业银行动态流动性风险压力测试应用研究

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【摘要】：流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
【作者单位】： 南京大学商学院;
【关键词】： 流动性风险 压力测试 商业银行 风险测算 风险控制 流动性分析 银行风险管理
【分类号】：F830.33;F224
【正文快照】： 一、引言流动性风险是银行面临的最根本风险。根据中国银行业监督管理委员会在2009年发布的《商业银行流动性风险管理指引》中的定义,流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。压力测

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本文编号：1116139