N银行大宗商品贸易融资业务操作风险管理研究

发布时间：2017-10-30 14:36

  本文关键词：N银行大宗商品贸易融资业务操作风险管理研究

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【摘要】：随着大宗商品贸易在国际贸易中的快速发展,使得与其相关的生产商、贸易商对该类贸易的融资需求也迅速增加。这也为我国商业银行开拓出了一种与其他传统信贷业务相比更具有明显优势的业务领域——大宗商品贸易融资业务。然而,现实中在该业务运作过程中产生的操作风险却日益显著。本文的研究目的是通过识别、评价、度量N银行大宗商品贸易融资业务运作时操作风险过程及得出的结论,对此类业务操作风险管理提出应对措施和防范对策,也为N银行完善贸易融资操作风险管理提供借鉴意义。本论文主要分为四部分内容：(1)基于商业银行识别操作风险的基础理论阐述了N银行大宗商品贸易融资业务操作风险识别的方法与流程。(2)建立了N银行大宗商品贸易融资操作风险评价模型。首先利用层次分析法来确定模型中各类指标的权重,之后结合模糊评价法的基本原理按照建立模型的方法与步骤,最后分析了此类业务操作风险的评估结果。(3)本文根据我国监管机构提供的方法依据,选用标准替代法对N银行的大宗商品贸易融资业务操作风险经济资本进行了配置与分析。(4)从可能引发操作风险成因四要素(即人员、内部流程、系统、外部事物)的角度,提出了应对该类业务操作风险具体的防范措施,例如提高与此类业务相关从业人员的素质,包括思想道德素质、业务素质；完善制度规章,建立有效的风险防范机制；在提高操作风险管理理念的同时优化系统功能；进一步优化操作流程等。
【关键词】：N银行 大宗商品贸易融资 操作风险 风险管理
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 1 绪论12-23
• 1.1 研究背景12-13
• 1.2 研究意义与研究目的13-14
• 1.2.1 研究意义13-14
• 1.2.2 研究目的14
• 1.3 文献综述14-20
• 1.3.1 操作风险管理研究在国内外商业银行中的发展14-17
• 1.3.2 国内外大宗商品贸易融资业务风险管理进展17-20
• 1.4 研究思路与方法20
• 1.5 研究内容与框架20-23
• 2 商业银行贸易融资类业务操作风险管理的相关理论及方法23-35
• 2.1 操作风险定义23
• 2.2 操作风险的分类23-25
• 2.3 商业银行操作风险识别的理论与方法25-27
• 2.3.1 商业银行操作风险识别的一般方法26
• 2.3.2 商业银行贸易融资业务操作风险识别的方法26-27
• 2.4 商业银行操作风险评估的理论和方法27-30
• 2.4.1 层次分析法27-29
• 2.4.2 相邻指标比较法29
• 2.4.3 模糊综合评判法29-30
• 2.5 商业银行操作风险计量的理论与方法30-33
• 2.5.1 商业银行操作风险计量的一般方法30-32
• 2.5.2 商业银行贸易融资业务操作风险计量方法32-33
• 2.6 商业银行贸易融资业务操作风险的控制原则33-34
• 2.6.1 风险分散原则33
• 2.6.2 风险转移原则33-34
• 2.6.3 风险规避原则34
• 2.6.4 风险补偿原则34
• 2.7 本章小结34-35
• 3 N商业银行大宗商品贸易融资业务操作风险的识别35-47
• 3.1 N银行大宗商品贸易融资业务操作风险管理现状35-39
• 3.1.1 N银行大宗商品贸易融资业务的风险趋势35-37
• 3.1.2 N银行大宗商品贸易融资业务主要模式37-38
• 3.1.3 从操作风险管理角度分析N银行大宗商品贸易融资业务存在的问题38-39
• 3.2 N银行大宗商品贸易融资业务操作风险识别39-45
• 3.2.1 N银行动产融资模式操作风险流程图及风险点分析40-41
• 3.2.2 N银行信用证融资模式操作风险流程图及风险点分析41-45
• 3.3 N银行大宗商品贸易融资业务操作风险的成因45-46
• 3.4 本章小结46-47
• 4 N商业银行大宗商品贸易融资业务操作风险的评价47-59
• 4.1 N商业银行大宗商品贸易融资业务操作风险评估指标体系的设计原则47
• 4.2 N银行大宗商品贸易融资业务操作风险评价指标体系的设计47-57
• 4.2.1 确定贸易融资业务操作风险各项指标的权重49-54
• 4.2.2 运用模糊评价方法评估N银行大宗商品贸易融资业务操作风险54-56
• 4.2.3 N银行贸易融资业务操作风险评价体系综合评估结果56-57
• 4.2.4 N银行大宗商品贸易融资业务操作风险综合评估结果分析57
• 4.3 本章小结57-59
• 5 N商业银行大宗商品贸易融资业务操作风险的度量59-64
• 5.1 基于标准法替代法的大宗商品贸易融资业务操作风险计量59-61
• 5.2 标准法替代法测算实例61-63
• 5.3 本章小结63-64
• 6 N商业银行大宗商品贸易融资业务操作风险的控制64-70
• 6.1 N银行大宗商品贸易融资业务操作风险的控制策略64-65
• 6.1.1 风险分散策略64-65
• 6.1.2 风险回避策略65
• 6.1.3 风险转移策略65
• 6.1.4 风险补偿策略65
• 6.2 N银行在大宗商品贸易融资业务操作流程风险的防范65-66
• 6.3 N行贸易融资业务操作风险内部控制管理66-69
• 6.3.1 应对人员因素的措施66-67
• 6.3.2 应对内部流程因素的措施67-68
• 6.3.3 应对系统缺陷的措施68
• 6.3.4 应对外部事件的措施68-69
• 6.4 本章小结69-70
• 7 结论与展望70-72
• 7.1 结论70-71
• 7.2 展望71-72
• 致谢72-73
• 参考文献73-74

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本文编号：1117984