XB证券公司融资融券业务风险管理研究

发布时间：2017-11-01 07:26

  本文关键词：XB证券公司融资融券业务风险管理研究

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【摘要】：近年来,以融资融券业务(以下简称“两融业务”)为代表的资本中介业务取得了长足拓展,两融业务已经成为券商泛买方业务的重要组成部分,也成为推动券商经纪业务转型发展模式、提升盈利能力的重要动力之一。2014年下半年以来我国证券市场开启了一轮波澜壮阔的牛市行情,杠杆资金的介入成为本轮行情的重要推动力量,备受市场关注。2015年6月我国股票二级市场出现了大幅下跌,引发了两融业务平仓数量的大幅增加,市场面临流动性危机。随着两融业务规模的快速提升,整个证券行业财务杠杆比率随之大幅提高,对于券商两融业务风险管理提出了更高的要求。论文首先阐述了国内、外两融业务风险管理理论研究内容,作为整个论文的理论基础；其次,对近年来我国两融业务发展的现状进行了细致定量分析,侧重于揭示了现阶段券商两融业务风险的新特点,作为整个论文的外部环境分析；再次,在上述理论及现实基础上,针对现阶段券商两融业务的风险管理进行详细研究；随后,以XB证券公司两融业务风险管理为例,从内部控制,风险控制体系、风险防范措施等方面,进行研究分析；最后,在上述研究基础上,对券商进一步做好两融业务风险管理工作提出建议。
【关键词】：融资融券 风险管理 风险评价
【学位授予单位】：西北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 绪论8-12
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.2 研究思路与方法9
• 1.2.1 研究思路9
• 1.2.2 研究方法9
• 1.3 研究内容与框架9-11
• 1.3.1 研究内容9-11
• 1.3.2 研究框架11
• 1.4 研究创新点11-12
• 第二章 文献综述12-15
• 2.1 国外文献综述12-13
• 2.2 国内文献综述13-15
• 第三章 融资融券业务发展趋势及因素分析15-20
• 3.1 融资融券业务的积极作用15-16
• 3.1.1 推动证券公司盈利方式的转变15
• 3.1.2 推动证券公司资产负债表扩张15-16
• 3.2 发展趋势16-17
• 3.3 因素分析17-20
• 3.3.1 两融业务发展趋势与指数波动高度相关17-18
• 3.3.2 外部监管是重要影响因素18
• 3.3.3 净资本充足率的影响日益深化18
• 3.3.4 风险管理方式也影响发展趋势18-20
• 第四章 XB证券公司业务风险分析20-31
• 4.1 业务现状分析20-24
• 4.1.1 业务现状20-21
• 4.1.2 客户结构分析21-24
• 4.2 风险识别24-27
• 4.2.1 业务规模过度扩张风险24
• 4.2.2 客户信用风险24-25
• 4.2.3 市场风险25-26
• 4.2.4 流动性风险26
• 4.2.5 强制平仓引起的法律纠纷风险26
• 4.2.6 信息系统及业务操作风险26-27
• 4.3 风险评估27-31
• 4.3.1 业务规模过度扩张的风险评估27-28
• 4.3.2 客户信用风险评估28-29
• 4.3.3 市场风险评估29
• 4.3.4 流动性风险评估29-30
• 4.3.5 强制平仓引起的法律纠纷风险评估30
• 4.3.6 信息系统风险评估30-31
• 第五章 XB证券公司融资融券业务风险管理的对策建议31-36
• 5.1 风险管理制度建设的对策建议31
• 5.2 风险管理措施的对策建议31-34
• 5.2.1 防范业务规模过度扩张风险31-32
• 5.2.2 防范客户信用风险及市场风险32-33
• 5.2.3 防范流动性风险33
• 5.2.4 防范强制平仓引起的法律纠纷风险33-34
• 5.2.5 防范信息系统风险34
• 5.3 融资融券业务风险控制政策环节34-35
• 5.4 进一步加强外部监管35-36
• 第六章 本文结论及展望36-38
• 6.1 本文结论36-37
• 6.2 展望37-38
• 参考文献38-41
• 攻读硕士学位期间取得的科研成果41-42
• 致谢42

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本文编号：1125814