存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究

发布时间：2017-11-03 17:33

  本文关键词：存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究

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【摘要】：本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将三个模型的实证结果进行了对比分析。
【作者单位】： 辽宁大学信息学院;辽宁大学经济学院;
【基金】：国家社科基金青年项目,项目编号:13CRK027 辽宁大学亚洲研究中心项目,项目编号:201209
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 证券市场是现代金融体系的一个重要的组成部分,证券市场的基本功能之一就是为资金盈余者提供投资对象,为资金短缺者提供资金来源。由于受到国际形势、国家宏观经济状况、企业自身经营情况和自然灾害等不确定性因素的影响,投资的收益和风险无法精确地描述和刻画,如何在投资过程

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

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【相似文献】

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本文编号：1137248