基于宏观审慎视角的系统性金融风险预警研究

发布时间：2017-11-05 22:06

  本文关键词：基于宏观审慎视角的系统性金融风险预警研究

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【摘要】：随着金融业在国际间、机构间、行业间的交叉融合及互动性增强,房地产、汇率、地方政府债务等问题逐步显现,系统性金融风险因素增多,维护金融稳定的压力显著增加。从宏观审慎视角考察系统性金融风险,探索构建金融风险压力指数作为系统性金融风险的测度指标,并以金融风险压力指数的滞后项和具有先导性的经济、金融指标为解释变量,建立我国金融风险压力指数预警模型,可以预见2014年上半年,我国金融风险压力指数将延续2013年下半年以来的下降趋势,并在6月末降为负值,2014年第三季度开始我国金融风险压力指数有上升趋势。
【作者单位】： 安徽省社会科学院;安徽大学经济学院;安徽省《资本论》研究会;人民银行合肥中心支行;
【基金】：国家社会科学基金项目《系统性金融风险和宏观审慎监管框架研究》(12BJY157)
【分类号】：F832
【正文快照】： 随着金融业在国际间、机构间、行业间的交叉融合及互动性增强,房地产、汇率、地方政府债务等问题逐步显现,我国系统性金融风险因素增多,维护金融稳定的压力显著增加。本文尝试从宏观审慎视角考察系统性金融风险,从宏观经济、金融体系、资产价格、国外经济等方面构建金融风险

【共引文献】

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1 胡超;;中泰农产品市场一体化水平的测度——基于价格法的检验[J];国际经贸探索;2013年10期

2 张t，

本文编号：1146065