我国商业银行内部评级的顺周期性研究——基于我国上市公司违约率的分析

发布时间：2017-11-08 22:01

  本文关键词：我国商业银行内部评级的顺周期性研究——基于我国上市公司违约率的分析

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【摘要】：金融危机后,各国银行监管机构开始反思传统监管政策存在的问题,并一致认为应当对银行监管的理念和方式进行改革。加强逆周期监管理论的实践与探索是各国银行监管的主要发展趋势。作为银行传统监管手段的内部评级法同样具有顺周期性。缓解我国商业银行内部评级法的顺周期性可以通过扩大违约率计算的时间区间、开展压力测试和引入杠杆率指标等途径。
【作者单位】： 天津财经大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目“人民币国际化进程中我国货币政策与汇率政策协调研究”(11&ZD017) 天津社会科学基金项目“金融结构变迁背景下宏观审慎政策与货币政策的关系研究”(TJYY12-022)的阶段性成果
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、文献综述为了更好地适应日益复杂的银行监管环境,巴塞尔协议Ⅱ提出了更加多样和灵活的风险衡量方法。其中,最主要的创新之一就是提出了计算信用风险的内部评级法,强调建立银行内部风险评级体系,并鼓励有条件的银行建立和开发内部评级模型及相关的计算机系统。然而,内部评

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本文编号：1158992