基于熵值法的我国系统重要性银行评估

发布时间：2017-11-09 21:20

本文关键词：基于熵值法的我国系统重要性银行评估

【摘要】：运用熵值法对我国上市银行进行系统重要性识别的结果显示,我国工商银行、中国银行、建设银行、农业银行系统重要性程度高,交通银行、招商银行、兴业银行系统重要性较高,其它股份制商业银行系统重要性一般。依据2010-2013年银行年报数据,若以5%作为系统重要性银行的判定阀值,"五大国有银行"与招商银行、兴业银行属于系统重要性银行。据此,本文从宏观审慎和防范系统风险的角度出发,提出对几大系统性重要性银行进行特别监管,避免"大而不能倒"的道德风险,维持金融稳定。
【作者单位】：湖南大学金融与统计学院;美国亚利桑那州立大学;
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 国内对于系统重要性银行的认定仍处于模糊的状态。本文根据巴塞尔委员会及中国银监会等国内外部门提出的评估标准,从规模性、关联性、可替代性及复杂性四个方面进行考察,运用熵值法对指标进行客观赋权,构建指标体系对我国上市银行进行系统重要性评估,以给出我国系统重要性银行

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