分析师预测行为差异及其市场后果分析——来自我国基金公司内部数据的证据

发布时间：2017-11-10 02:22

  本文关键词：分析师预测行为差异及其市场后果分析——来自我国基金公司内部数据的证据

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【摘要】：运用DEA方法对包括中投公司在内的世界九大主权财富基金的投资绩效进行评价,选取C2R模型作为计量模型,并将Linaburg Maduell透明度指数引入模型的指标体系当中。研究结果显示,样本选取的九大主权财富基金中,有七个的投资是有效的,而我国中投公司和新加坡GIC的投资弱势有效。最后,结合国外优秀主权财富基金的经验和模式,提出对我国主权财富基金日后发展的建议。
【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71002097;71102122)的资助
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言分析师预测一直是学者关注的热点问题。一般来说,分析师主要分为卖方分析师和买方分析师两类。卖方分析师供职于证券公司的研究部门,其研究报告通常卖给机构投资者(主要是基金公司)使用,因而称为卖方;买方分析师大多供职于公募基金,通常需要购买卖方分析师的分析报告

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【相似文献】

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2 饶R，

本文编号：1164657