基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测

发布时间：2017-11-11 18:28

  本文关键词：基于EMD与STSA混合方法的金融收益信息提取与预测

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【摘要】：针对STSA方法在金融时间序列分析中的缺陷提出了运用EMD与STSA结合的改进方法。以上证指数、深证成指、建筑指数、金融指数、地产指数、上证商业6种指数的收益数据作为研究样本,利用EMD方法分解提取出一系列反映原始序列不同时间尺度信息的分量,通过对各分量进行STSA分析后发现导致原始序列多变化模式的原因。在此基础上提出了通过单一变化模式分量对原始序列变化趋势进行估计的条件和限定范围,实验结果表明,该方法在提取和分析时间序列变化模式方面具有独特的优势,具有较高的预测精度和实用性。
【作者单位】： 天津大学管理与经济学部;上海财经大学会计学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70971097)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言近年来,现代金融学理论基础“有效市场假说”理论频频受到挑战和质疑,原因在于金融市场的种种可预测的“异象”反映了在现实中股票价格总是与有效的理想状态相背离。为此,越来越多的科研工作者站在了有效市场假说理论的对立面致力于金融时间序列的分析与预测,形成了两类

【参考文献】

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6 任s，

本文编号：1172593